Доходность портфелей в декабре 2018 года


Декабрь 2018 года оказался худшим для американского фондового рынка США со времен Великой депрессии. С начала месяца по 24 декабря индекс S&P 500 упал на 12,5%, но отскок в конце года помог сократить просадку до 9%.

Мы видели, как индексы теряли по 2-3% в торговую сессию на протяжении нескольких дней. Таковы издержки высокой волатильности и засилья алгоритмов, которые, похоже, только и могут торговать в среднесрок такой рынок.

Большей частью портфеля я была в кэше,...

Андрей Швецов и 2 пользователям это нравится

Доходность портфелей в ноябре 2018 года


В ноябре американский рынок протестировал октябрьское дно, но к концу месяца S&P 500 (SPY) сумел отыграть потери и даже подрос на 0,73%. Я по-прежнему большей частью портфеля была в коротких облигациях США.

Однако когда увидела на рынке намек на отскок, не удержалась и открыла несколько длинных позиций по акциям. Пока по ним совокупно минус, а у моего портфеля убыток в размере 1,3%.

При этом я, как и прежде, продолжала торговать алгоритмическую стратегию

Гоша и 4 пользователям это нравится

Доходность портфелей в октябре 2018 года


В октябре американский рынок акций ушел в коррекцию. В течение месяца индекс S&P 500 пережил падение на 11%, но к концу отыграл часть потерь, снизившись до 7,2%. В периоды такого снижения на рынке растет волатильность и он не подходит для удержания среднесрочных позиций. Поэтому в октябре в среднесрок я не торговала, а отрабатывала только сигналы стратегии S&P 500 long & short.

Алгоритмическая стратегия

Александр Буханов и 3 пользователям это нравится
Подписаться arrow_upward

Львович

Вопрос к знатокам трейдинга.

Отследив мой интерес к материалам по трейдингу, поисковики предлагают всякую всячину. В том числе идут и постоянные предложения по "замечательным" и "прибыльным" стратегиям для опционов, форексов и пр. Бесплатные и за деньги.

Но вопрос не про их "замечательность" или "прибыльность". Вопрос про специфику стратегий. Насколько они привязаны к самому инструменту? Годны ли стратегии "для форекса" для торговли акциями, например? или все очень специфично, вплоть до таймфреймов?

Доходность портфелей в сентябре 2018 года


В сентябре индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1% и обновил свой исторический максимум. Однако уже в конце месяца на рынке пошла слабость, что сказалось на моем «ручном» портфеле.

В сентябре у меня было мало сделок, так как рынок был сильно перекуплен и банально некого было взять (текущая раздача в индексах исправит этот момент). В итоге мой торговый портфель просел на 0,83%, в то время как алгоритмический прирос на 1,47%, а криптовалютный остался без...

Вадим и 2 пользователям это нравится

Доходность портфелей в августе 2018 года


Август выдался чуть более волатильным и чуть менее прибыльным месяцем для рынка, чем июль. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 3,3%. Мой «ручной» торговый портфель прирос на 3,15%, алгоритмический на 5,96%, а криптовалютный просел на 4%.

Наибольшую прибыль мне принесли акции Mastercard (МА), Visa (V), Altria Group Inc. (МО), Sysco Corp. (SYY), Universal Display Corp. (OLED). Из долгосрочных идей я закрыла Health Care ETF (XLV), продолжаю набирать позицию в Facebook (FB) (о...

Андрей Швецов и 2 пользователям это нравится

Доходность портфелей в июле 2018 года


В отличие от июня, июль выдался хорошим месяцем для рынка в целом и моего портфеля в частности. S&P 500 за июль подрос на 3,47%, мой портфель на 4,5%. Больше всего удалось заработать на нефтяниках Valero Energy (VLO) и Phillips 66 (PSX), чуть меньше — на Ralph Lauren (RL) и Red Hat (RHT). (Если вы подписаны на мою

Доходность портфелей в июне 2018 года


Традиционный для начала месяца обзор доходности портфелей и стратегий. В июне S&P 500 просел на 0,5%, нивелировав под конец весь свой рост. Доходность моего инвестиционного портфеля снизилась чуть меньше, на 0,2%. Но она была бы выше, если бы не падение развивающихся рынков и евро. На скачке волатильности я закрыла бОльшую часть портфеля и вышла в кэш.

Результативность спекулятивного портфеля составила -3%. Неудачный заход в Alcoa (AA), BeiGene (BGNE) и eBay (EBAY) лишил меня...

Доходность портфелей в апреле 2018 года


Никак было не взяться за пост про доходность портфелей. Наверное, потому, что в апреле я не торговала, и основной портфель у меня был в кэше. Как следствие, его итог особо не изменился.

При этом я продолжала торговать частью капитала по своей алгоритмической стратегии S&P 500 long & short ($10 тыс.). В апреле она показала доходность +2,04% при максимальной просадке в цене в 3,59% (см. скриншот...

Александр Буханов и 5 пользователям это нравится
Подписаться arrow_upward

Манул Кот

Layering - стратегия, которая попала под запрет американских регуляторов

Высокочастотная торговля, в зависимости от используемых стратегий, оказывает на состояние рынка различное действие. Некоторые из них изымают ликвидность на рынке, другие - добавляют рынку ликвидность. Многие из них являются причиной резких неожиданных движений рыночных котировок, а также порождают новые пограничные методы неэтичного, а порой и незаконного получения дохода на биржах.

К такой спорной практике относится метод layering, суть которого заключается в создании возможности смещения котировок покупок и продаж ценных бумаг искусственным путем с целью вынудить остальных...

Shurken_Sell и 8 пользователям это нравится

Как торговать пробой?


В этом обзоре мы разберем, как торговать пробой. Данная стратегия интересна тем, что дает хорошую прибыль за короткое время. Но для того чтобы ее потенциал реализовался, рынок должен быть бычьим, то есть на нем должен действовать уверенно восходящий тренд. В свою очередь, актив, подходящий для торговли пробоя, должен отвечать следующим условиям.

Условия для торговли пробоя

—...

Гоша и 2 пользователям это нравится

Доходность портфелей в марте 2018 года


Март стал еще одним не простым месяцем для американского рынка акций. После отскока в начале месяца мы увидели продолжение снижения и ретест новых минимумов. То есть классическую модель коррекции с рисованием «двойного дна».

Но несмотря на такие американские горки (см. график здесь), индекс широкого рынка S&P500 (SPY) в марте просел лишь на 1,3%. Моему портфелю повезло меньше: он потерял 3%. Впрочем, если б не ряд моих...

Доходность портфелей в феврале 2018


В феврале американский рынок акций пережил коррекцию в 10%, но к концу месяца отыграл почти все потери и в итоге просел лишь на 2,5%. Такой быстрый отскок говорит мне о том, что рынок пока остается бычьим. И тем, кто на падении не распродал свой портфель, в этот раз повезло (при условии, что их портфель состоял из индексных ETFов, а не отдельных акций).

На коррекции я вышла в кэш (и продолжаю в...

Сергей И. и 2 пользователям это нравится

Доходность портфелей в январе 2018


В январе американский рынок акций показал экспоненциальный рост, в результате которого S&P 500 (SPY) прибавил аж 4,9%. В свою очередь, на рынке криптовалют продолжилось падение, в результате которого биткойн (BTC) потерял 50% своей стоимости. И то, и другое сказалось на результатах моего портфеля.

Доходность портфеля под моим (ручным) составила 4,4% с учетом ETN на биткоин (Bitcoin XBTE) и...

Сергей И. и 3 пользователям это нравится

Доходность портфелей в декабре 2017


Исторически декабрь — один из самых бычьих месяцев для американского рынка акций. Декабрь 2017-го не стал исключением, и за прошлый месяц индекс широкого рынка S&P 500 (SPY) вырос на 1,64%. Доходность же по моим портфелям за данный период была следующая.

Портфель под моим (ручным) управлением прирос на 6,13%. Но это с учетом ETN на биткоин (Bitcoin XBTE), поднявшегося за месяц на 106%....

Александр Буханов и 2 пользователям это нравится

Доходность портфелей в ноябре 2017


Ноябрь выдался неплохим месяцем для моего алгопортфеля. Как видно на скриншоте выше, результатом работы стратегии S&P 500 long & short ($10 тыс.) стала доходность 4% при максимальной просадке в цене в 1,98%. ETF на индекс широкого рынка S&P 500 (SPY) за тот же период вырос на 2,85%.

При этом портфель под моим (ручным) управлением принес 7,3%, но это с учетом

Winter Trader и 7 пользователям это нравится

Эффективная стратегия торговли при небольшом капитале


После поста о сигналах моих стратегий меня начали спрашивать о том, эффективны ли они на небольшом капитале и, если да, то какую доходность, дают. Ожидаемый и резонный вопрос. Потому как в описании стратегий я привела результаты для капитала в $100 тыс. А чего ожидать от стандартного счета, например, в том же Interactive Brokers, где аккаунт открывают от $10 тыс., выкладки не...

Evgeniy(VMK) и 5 пользователям это нравится

Тестируем стратегию входа в зоне ценности (с кодом на Python)


В этом обзоре мы протестируем стратегию покупки акций в зоне ценности. Но прежде вспомним, что собой представляет эта зона и где она находится. Понятие «зона ценности» возникло с легкой руки Александра Элдера. И если вы читали его книги, то наверняка с ним знакомы (в оригинале оно звучит как «value zone» или «sweet zone»).

«Value zone» находится между двумя

Андрей Швецов и 2 пользователям это нравится
Подписаться arrow_upward

algo

Конкурентное преимущество




Как сказал Адам Смит: "Если вы не знаете, кто вы есть, биржа – не лучшее место для выяснения". 

Много людей приходят в трейдинг с мыслями, что это легкий заработок.  И если Вы решили заняться торговлей на бирже, ответьте себе на вопрос: в чем состоит Ваше конкурентное преимущество?

Подумайте о конкуренции, ведь финансовые рынки привлекают экспертов из разных...

RS8 и 4 пользователям это нравится
Подписаться arrow_upward

ХХХ

Фазы рынка




Цена на рынках движется в одной из двух фаз - либо флэт, либо тренд.

У каждого из этих состояний имеется формальное определение - оно зависит от используемой стратегии.

Однако, поскольку тренд содержит в себе и консолидации и коррекции, то для определенных стратегий вполне достаточно определение только одной фазы - тренда, т.е. для нее на рынке всегда тренд, либо восходящий, либо...

Дмитрий и 4 пользователям это нравится
Загрузить еще записи

Чтобы упомянуть другого пользователя в комментарии, введите знак @

Упомянуть можно тех, на кого Вы подписаны или тех, кто принимал участие в дискуссии


Чтобы упомянуть ценную бумагу в комментарии, введите ее тикер после знака ^