И снова о волатильности. На подумать.


Доброго дня, друзья!

Снова наши индексы около нулей, продолжая усыплять бдительность. Даже вчерашнюю просадку выкупили к вечеру, которая, к слову, была не такой большой, если учитывать внешний негатив. И это еще при том, что агентства рапортуют о бесперебойном выводе капитала с нашего рынка уже на протяжении 11 недель к ряду. 

Рисунок 1. 


Андрей Швецов и 5 пользователям это нравится

Страстная пятница не добавит страстей.


Доброго утра, друзья!

Очередная пятница. В этот раз не простая, что правда не играет особо роли, учитывая ход торгов последнего времени. Товарищи католики отмечают сегодня большой праздник - Страстную Пятницу. Хотя праздником это в общем-то назвать трудно, ведь согласно вере в этот день Иисус искупил за нас грехи через муки после чего был распят дабы воскреснуть вновь на третий день (вот это действительно праздник). Тем не менее добрая половина основных мировых...

Игорёк и 8 пользователям это нравится

Нефть по 72. Данные API. И новые антирекорды волатильности.


Доброго утра, друзья!

Как-то быстро на мой взгляд в этот раз наступила середина недели. И вроде на рынках особо ничего нового, а время летит. Среда - традиционный нефтяной день. И как раз сырье в нынешних условиях ведет себя может быть немного более интересно, чем остальные, если абстрагироваться от отдельных историй на нашем рынке (что несколько необычно), а также от Китая, о котором вчера упоминалось (для него как раз обычно). 

С одной стороны...

Игорёк и 6 пользователям это нравится
Подписаться arrow_upward

Гоша

В ЦБ призвали готовится к новым потрясениям на рынке


Расширение санкций США может вызвать новый всплеск волатильности на российском финансовом рынке, заявила во вторник первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.

Новые ограниченительные меры, по ее словам, способны спровоцировать "определенные оттоки капитала" и, как следствие, резкие колебания рыночных котировок.

Для российского рынка, пережившего за последние 10 лет две масштабные девальвации рубля, волатильность "является частью нормальной работы".

"Нужно к этому быть готовым",...

Подписаться arrow_upward

Vlad

ЦБ: российский финансовый рынок стабилизировался


 На российском финансовом рынке в сентябре 2018 г. наблюдалось снижение общего уровня волатильности, отмечается в шестом выпуске ЦБ РФ "Обзора рисков финансовых рынков". Продажи снизились, а операции керри-трейд стали привлекательными.

Рынок стабилизируется под влиянием улучшения настроений на формирующихся рынках (ЕМЕ), роста цен на нефть и принятых Банком России решений по повышению ключевой ставки и приостановки покупок иностранной валюты на внутреннем рынке.

В...

Подписаться arrow_upward

Vlad

Крах может начаться в любой момент


 Несмотря на кажущийся оптимизм, ситуация на мировых рынках, особенно американском, остается в высшей степени зыбкой, и крах может начаться буквально в любой момент.

Количество аномалий, которые зафиксированы сейчас, превышает все мыслимые и немыслимые пределы. Рынок акций США полностью проигнорировал обвал на сырьевом рынке, крупным игрокам удается каким-то немыслимым образом удерживать "мусорные" премии, манипулируя не самым ликвидным ETF. Этот список можно продолжать долго,...

Игорёк и 2 пользователям это нравится

Август. Больше плюс, чем минус. Несколько слов о торговле волатильностью


Еще раз доброго дня, друзья!

Ну что, закрыли вчера очередную месячную свечку и тем самым вошли в один из самых интересных периодов на рынке в рамках года.В август месяц. Причем август восьмого года, что для многих в нашей стране звучит зловеще. Хотя несколько напрасно. В прошлом году именно в это же время я уже готовила пост на данную тематику

Анна и 18 пользователям это нравится
Подписаться arrow_upward

Константин

Финансовые рынки ждет опасный период!


Приближается самый жаркий месяц лета — август.

Традиционно, особенно для нашей страны, август является одним из самых сложных месяцев в году. Однако не только для российского рынка он выдается «жарким». За последние два десятилетия именно третий месяц лета выдавался наиболее волатильным.

Среднее изменение индекса VIX (пункт)


Согласно подсчетам...

Гоша и 2 пользователям это нравится
Подписаться arrow_upward

Константин

Разворот рубля был ложным?


Российская валюта после сильной девальвации в апреле 2018 г. стабилизировалась на уровнях в 61-63 рубля за доллар.

После апрельского всплеска волатильность рубля начала снижаться. Впервые с 9 апреля месячная волатильность российской валюты сократилась по отношению к значению предыдущего дня – по итогам пятницы она достигла 9,7%, что на 0,3 процентных пункта ниже, чем в четверг и на 7,1 процентный пункт выше, чем в начале апреля.

Месячная и годовая волатильность рубля...

Андрей Швецов и 2 пользователям это нравится
Подписаться arrow_upward

Манул Кот

Наброс в Яндексе: +10% за день?! Как бы не так.

Яндекс - коты ПРЕДУПРЕЖДАЮТ: "береги шары, да не те!" Будьте осторожны! "Лёгкая" прибыль может враз обернуться тяжёлыми потерями... ©


Акции Яндекса выросли за год с небольшим на 100% (!!!):

Никита и 11 пользователям это нравится
Подписаться arrow_upward

Азат Казакбаев

В ожидании чуда на рынке

Идеи по америке

Инвесторы, которые торгуют на американских фондовых биржах уже привыкли к высокой волатильности. Если посмотреть на пятничную сессию и сегодняшнюю, то можно сказать, что волатильности нет. Неужели ситуация начинает устаканиваться?

Смотрите. Основные технические индикаторы указывают на то, что волатильность на торгах в ближайшее время будет выше той привычной. Не стоит ожидать, что торги будут предсказуемы. Текущая ситуация очень схожа с той,...

Борис и 6 пользователям это нравится
Подписаться arrow_upward

Гоша

МВФ вновь предупреждает о надвигающемся кризисе


Очередная неделя – и еще одно предупреждение  из МВФ относительно сценариев финансового краха.

На прошлой неделе МВФ опубликовал отчет о финансовой стабильности под названием "Повышение среднесрочных уязвимостей может помешать глобальному восстановлению", который фактически является способом МВФ открыто заявить, что финансовая система находится на грани краха.

МВФ использует...

Михаил и 3 пользователям это нравится
Подписаться arrow_upward

Серж

Утилизация рынка

В пятницу 13-го был установлен новый абсолютный рекорд по уровню внутридневной волатильности индекса S&P500 для электронных торгов. В среднем за последние 20 торговых дней внутридневное отклонение индекса не превышало 0.35% - так низко не было никогда!

Ситуация уникальна тем, что происходит демонтаж и уничтожение всех алгоритмических систем на рынке и каких-либо спекулятивных стратегий. Критически низко не только отклонение между максимумом и минимумом дня, но и внутридневная стохастика полностью парализована. Вообще нет движений внутри дня. Рынок открывается, растет на 0.2-0.3%...

Кирилл и 7 пользователям это нравится

Почему я всю неделю обращала внимание на волатильность?

И почему это действительно важно? 

Доброго утра, коллеги! 

Ответ на поставленные выше вопросы на самом деле на поверхности. И мы об этом уже ранее не раз говорили. Индекс волатильности рынка, или как его по другому называют "индекс страха", имеет важное индикативное свойство. Он отражает степень спокойствия участников рынка относительно текущих тенденций и в моменты их перелома позволяет оценить, насколько эмоциональным, а соответственно действительным это перелом является. О том, как работать с этим показателем и интерпретировать его...

Айзек и 19 пользователям это нравится

Хваленая осенняя "валантильность" (с)

В сухом остатке по итогу дня (изменения в процентах):

Индекс ММВБ: -0,08%

Индекс РТС: 0,00%

SIZ7 (контракт на рубль-доллар): +0,01%

RIZ7 (контракт на индекс РТС): +0,04%


Десислав и 8 пользователям это нравится
Подписаться arrow_upward

Гоша

Трейдеры ставят на рыночный шок


Трейдеры, торгующие волатильностью, настроены агрессивно. Желание заработать на обвале фондового рынка США и соответствующего роста волатильности нарастает.

Игроки эти торгуют опционами на CBOE Volatility Index, ожидая резких колебаний по S&P 500. «Индекс страха» VIX имеет обыкновение взлетать при обвале американского рынка акций и падать на устойчиво растущем рынке. При этом CBOE Volatility Index уже не первый месяц находится неподалеку от исторических минимумов. 

Как скучно мы живем. Немного о волатильности в рубле.

Мы уже привыкли к тому, что индекс волатильности американского рынка VIX изо дня в день ставит очередные рекорды продолжительности нахождения у исторически минимальных значений. Похоже и мы подцепили эту заразу. И если снижение волатильности на наших фондовых площадках пришлось чуть ли не на первый день лета, то в рубле картина еще более удручающая. 

Начиная с того момента, как рубль был отпущен в свободное плавание, я не припомню еще такого штиля в нашей...

Керим и 19 пользователям это нравится

Индекс волатильности нефти OVX. В помощь нефтяному спекулянту.


Добрый день, коллеги!

Многие из вас уже заметили что я питаю слабость к различного рода инфографике, табличкам, графикам и индексам, как наиболее удобным методам отображения широкого массива информации. Вдвойне хорошо, когда данные инструменты помогают не просто анализировать данные, но и позволяют практически на уровне алгоритма принимать решения в тех или иных ситуациях. В одном из своих ранних постов я уже писала о таком интересном и...

Anton и 9 пользователям это нравится
Подписаться arrow_upward

Вячеслав

Рынок гособлигаций США: без признаков жизни


На рынке активов происходит что-то непонятное. В течение последних нескольких месяцев все ждали краха фондового рынка, но не обращали внимания на рынок казначейских облигаций, где активность упала очень сильно.

Буквально неделю назад на фондовом рынке США произошло нечто похожее на клиническую смерть. Более 20 минут индекс VIX, характеризующий волатильность, практически не менялся, а колебания S&P 500 почти полностью исчезли.

Впрочем, затем волатильность вернулась к...

Подписаться arrow_upward

Гоша

Наука и риски на рынке: что говорят ученые?


Награда напрямую связана с риском. Это первый урок, который следует усвоить при изучении финансов. Безопасные активы приносят низкую прибыль; если вы хотите получить более высокий доход, то должны рисковать своим капиталом. Ученые изучают эти вопросы не одно десятилетие, и на основе полученных знаний они создали модель оценки доходности активов (CAPM) и гипотезу об эффективности рынка.

Инвесторы в свою очередь используют эти знания на рынке, а применяемые методы, возможно, изменили...

DMITRY GWT и 9 пользователям это нравится
Загрузить еще записи

Чтобы упомянуть другого пользователя в комментарии, введите знак @

Упомянуть можно тех, на кого Вы подписаны или тех, кто принимал участие в дискуссии


Чтобы упомянуть ценную бумагу в комментарии, введите ее тикер после знака ^

Последние комментарии в блогах

Silver Surfer

Уже 10 лет наши управляющие успешно ведут портфель трендовой стратении SilverSurfer по российскому рынку акций.

Правила поведения в блогах и ограничение ответственности

Цель социальной сети TRADERNET – общение и дискуссии на тему финансовых рынков и экономики в широком ее спектре. Участие в общении может принимать любой желающий, придерживающийся настоящих правил.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА TRADERNET

1. Регистрация

1.1 Факт вашей регистрации означает, что вы согласны соблюдать настоящие правила.

1.2 Ник (имя профиля) выбирается индивидуально самим пользователем, старайтесь избегать ников, совпадающих с уже ранее существующими.

1.3 Аватара - это небольшое изображение, показываемое в ваших сообщениях и блогах. Выбирается пользователем самостоятельно. Аватарку можно менять в зависимости от желания и настроения, но при его частой смене есть риск «потеряться», так как собеседники к вашему виртуальному лицу привыкают.

1.4 Категорически запрещается использовать в имени, нике, аватаре, грубые или нецензурные выражения, содержание в любых проявлениях разврат, насилие, рекламный текст или политическую направленность.

1.5 Все материалы, помещаемые на данном сайте (включая все сообщения Пользователя), отражают исключительно мнения их авторов, администрация сайта не даёт каких-либо гарантий, выраженных явно или подразумеваемых, что они полны, полезны и правдивы. Вы можете их использовать только на свой страх и риск. Администрация Сайта не несёт никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, причинённый Вам в результате использования (или неиспользования) этих материалов, упущенную выгоду, потерю информации и прочее. Администрация данного Сайта также не несёт никакой ответственности за содержание рекламных материалов, размещённых на страницах Сайта, а также материалов, на которые могут указывать ссылки из материалов, расположенных в Форуме.

2. Общение в блогах

2.1 Каждый пользователь имеет право вести свой блог.

2.2 Каждый пользователь имеет право оставлять комментарии к любому посту в сообществе.

2.3 Автор блога должен стремиться к тому, чтобы его запись была не только интересной сообществу, но и эксклюзивной для рунета.

2.4 Использование тегов, при публикации поста, приветствуется. Это позволит увеличить число ваших подписчиков и читаемость блога.

3. Запрещается на ресурсе

3.1 Недопустимо использование на ресурсе мата, грубых выражений, оскорблений, оскорбление национальных или религиозных чувств, реклама в любом ее проявлении. Для выяснения личных отношений существуют Личные сообщения.

3.2 Запрещено публично вести споры и перебранки, а также цитировать личную переписку с администрацией сайта и модераторами. Для разрешения спорных вопросов достаточно написать Личное сообщение модератору!

3.3 Обилие грамматических ошибок является основанием для удаления вашего поста из общей ленты.

3.4 Нарушение правил карается БАНом на 7 дней. Последующие нарушения могут вынудить администрацию продлить этот срок до бесконечности.

4. Администрация ресурса

4.1 Администрация предлагает строить отношения между самими пользователями и, пользователями и администрацией на дружественной и уважительной основе. Здоровое чувство юмора приветствуется.

4.2 Администрация готова рассмотреть любые предложения по улучшению работы ресурса. Свои идеи публикуйте в общей ленте с тегом «Инновация».

4.3 Администрация сайта оставляет за собой исключительное право в некоторых ситуациях, действовать во благо ресурса, не руководствуясь установленными Правилами.

5. Отношения в сфере распространения информации:

5.1 Администрация сайта:

5.1.1 не осуществляет обязательную проверку размещаемых пользователями на Сайте материалов.

5.1.2 не несет ответственности за содержание материалов, за негативные последствия их использования.

5.1.3 вправе удалять любые публикации пользователей, не соответствующие политике Администрации Сайта.

5.2 Размещая материалы на настоящем сайте, пользователь сайта:

5.2.1 подтверждает, что обладает всеми правами, необходимыми для доведения материалов до всеобщего сведения, обязуется самостоятельно урегулировать претензии третьих лиц, оспаривающих наличие у пользователя таких прав.

5.2.2 несет полную ответственность за соответствие применимому законодательству размещаемых материалов.

5.2.3 обязуется возместить любой ущерб, возникший у TRADERNET, вследствие нарушений Пользователем законодательства или прав третьих лиц.

5.2.4 предоставляет Администрации сайта и его партнерам бесплатное, постоянное, безотзывное, неисключительное право (неисключительную лицензию) на территории всех стран мира на весь срок охраны авторского права, предусмотренный местным законодательством, в отношении таких материалов, в том числе использовать эти материалы, размещать их, хранить, воспроизводить, публиковать их, открыто воспроизводить, отображать, а также распространять перечисленные права.

5.2.5 по требованию Администрации сайта обязуется предоставить копии своих удостоверяющих личность документов.