Подписаться arrow_upward

MIKEMYDAY.RU

Пример подхода Asset Allocation на практике

Сравним 4 портфеля с 2008 года, с захватом крупного кризиса.



1617117023_1.jpg

⁃ Уорен Баффет — акции Беркшир Хатауэй (BRK.A) — синий.

⁃ Пример самого простого портфеля Asset Allocation: 50% акций США / 50% гособлигаций США (ETF SPY/TLT) — красный.

⁃ Портель из 100% акций России в долларах США (ETF RSX) — желтый.

⁃ Портфель из 100% рынка акций США (ETF VOO) — зеленый.

Картинка с результатами выше.

Доходности в % годовых за 12 лет:

7.45% — Баффет

9.20% — Наш портфель 50/50

-2.65% — Акции России😭 (выводы сделали?)

9.66% — Акции США

Максимальные месячные просадки портфеля:

-44% — Баффет

-17% — Наш портфель 50/50

-80% — Акции России😭 (выводы сделали?)

-48% — Акции США

Какие можно сделать выводы:

1. Наш портфель и рынок США уделали по доходности Баффета.

2. Наш портфель в три раза меньше проседает, чем Баффет и рынок США.

3. Наш портфель лучше акций США и Баффета по коэф. риску/доходность. (Sharpe)

4. Инвестиции в Российский рынок акций — 😭.






P.S.

На трейдернете только часть постов, остальные — в телеграмм.

(некоторые трейдернетовцы не любят, когда ставят ссылку на телеграмм в посте, если вы из таких, сорри)

Чтобы упомянуть другого пользователя в комментарии, введите знак @

Упомянуть можно тех, на кого Вы подписаны или тех, кто принимал участие в дискуссии


Чтобы упомянуть ценную бумагу в комментарии, введите ее тикер после знака ^