Разу уж речь пошла про опционы (не говорили о них 100500 лет), то для своих коллег замечу, что мои многолетние исследования недельных опционов на РТС и доллар показывают, что, вне зависимости от реализованной волатильности, покупка стреддла на центре дает положительное математическое ожидание.

Конструирование через опцион (колл или пут) и фьючерс При условии ежедневнего рехеджирования в ноль по дельте и выход на экспиру. Убыток чаще всего не превышает 30% от максимально возможного, но на длинном пути (квартал и более) стоит ожидать итоговой прибыли.

Хотите - верьте, хотите - проверьте.


Чтобы упомянуть другого пользователя в комментарии, введите знак @

Упомянуть можно тех, на кого Вы подписаны или тех, кто принимал участие в дискуссии


Чтобы упомянуть ценную бумагу в комментарии, введите ее тикер после знака ^