Подписаться arrow_upward

Анютка

Вангуем февраль

Доброго вечера, друзья!

Один торговый день остался до окончания первого рабочего месяца года. Пожалуй, самого важного. Ведь как год начнешь, так его и проведешь. Это если быть суеверными. А вообще, по статистике, если январь растущий, то и год соответствующий. Равно как и наоборот. По крайней мере раньше так было. Теперь мы живем в новой реальности, сюрреалистичной. Но тем не менее. 

Давайте посмотрим, к чему в итоге пришли на закрытие отчетного периода. Конечно, при текущей волатильности еще может все существенно преобразиться за сегодня-завтра. Но не думаю, что слишком кардинально. Для диагностики возьмем два наших основных индекса, которые, как мы знаем, бурно раллировали вместе со всеми на протяжении целого квартала, сразу же после выборов в Штатах. Долгое время у медведей не было никаких шансов. Но в последние пару недель расклад несколько изменился. В результате чего имеем следующее. 

На текущий момент на месячном графике образовалась свеча под названием "падающая звезда" или "молот". И хотя, казалось бы, новогодний гэп закрыт и дальше ничего расти не мешает, но обычно это очень сильный сигнал на разворот, если до этого наблюдали растущую тенденцию. Нечто подобное мы видели ровно год назад перед началом глубокого пролива. Наблюдая на месячном таймфрейме такие фигуры в точках локальных максимумов, мы можем надеяться на то, что следующий месяц окажется падающим. Глубину падения при этом мы можем оценивать лишь по другим критериям. Здесь же основная суть в том, что минимумы текущей свечи должны обновиться. Даже если в последствии увидим очередной выкуп. При этом часто следующий месяц начинается с некоторого отыгрыша назад, порой весьма высокого. Лишь потом падение продолжается. Но это совсем не обязательно, если изначально продавец очень силен. Но пока это не тот случай.

Таким образом, если ориентироваться на историю, то можем предположить, что для покупок будут еще уровни пониже в следующем месяце, в том случае, если месяц завтра закроем хотя бы на текущих значениях. Собственно за месячную свечку сейчас и идет борьба. Однако в начале месяца нельзя исключать отскока. Очень внимательно стоит пронаблюдать завтрашний день и принять решение о целесообразности переноса позиций через выходные. Краткосрочные направленные опционы точно стоит прикрыть. Как путы, так и колы. А вот на счет фьючерсных контрактов и других бумаг вариантов больше. Хотя и там бы я все закрыла. И уже в феврале бы перезаходила в шорт на отскоке в начале месяца, либо переоткрывала бы его сразу, если возможности такой не дадут.   

График 1. Изменение индекса РТС (месячный таймфрейм)

1611840730_падающий рт.png

Не аналогичная, но весьма похожая картинка в индексе Мосбиржи. Причем здесь мы обновляли исторические максимумы перед коррекцией. Логика здесь абсолютно такая же.

График 2. Изменение индекса Мосбиржи (месячный таймфрейм)

1611842084_падающая мб.png

Смотрим закрытие сегодняшнего дня. И самое главное - завтрашнего. Если сильно не успеют ничего поменять, буду исходить из вышеописанного. Ну а если снова вынесут на шальных деньгах и поменяют форму свечки ближе к "дожи" (свеча без тела) на РТС, то уже придется пересматривать на ходу. Пока очень красиво получается. В SnP500, кстати, пока тоже "дожи" на месячном. Также часто разворотная свеча, но в меньших количествах случаев. Больше как свеча неопределенности. 

Скил и 4 пользователям это нравится

Чтобы упомянуть другого пользователя в комментарии, введите знак @

Упомянуть можно тех, на кого Вы подписаны или тех, кто принимал участие в дискуссии


Чтобы упомянуть ценную бумагу в комментарии, введите ее тикер после знака ^