Коллеги опционщики!

Вам не кажется, что поюзать волатильность в недельных опционах сегодня сам Бог велел?

В страйке 140 на РТС вола вчера на клоузе 41,5.

В то же время вола на квартальных - 33,3. В том же страйке. В пунктах на закрытие опять же 2950 против 4180 по теории. Таким образом, разница 1230, которые остаются на последние 2 недели квартал (недельки истекут 5.03)

Идея проста. Покупка календарного спреда недели-квартал. Не думаю, что с открытия вола измениться, где бы не открылись. Продаем недели, покупаем квартал.

Лучше на путах, полагаю.

Можно рассмотреть календарно - диагональный спред. Например, продаем 137,5 пут недели, покупаем 135 пут квартала.

Хедж. Вопрос хеджа каждый решает сам. Я бы оставил "голым". Если это нормальный спред, не пропорциональный! Если взять пропорционально 3:2 - тут надо крутиться. Но в случае успеха - купленные квартальные опционы станут практически бесплатными. В этом случае нужен пропорциональник на КОЛЛАХ. Отскок до конца квартала более чем вероятен

Удачи!

Источник


Чтобы упомянуть другого пользователя в комментарии, введите знак @

Упомянуть можно тех, на кого Вы подписаны или тех, кто принимал участие в дискуссии


Чтобы упомянуть ценную бумагу в комментарии, введите ее тикер после знака ^