Ошибка в Отчёте брокера при расчёте Сделки валютной СВОП

Информация о том, как правильно рассчитать разницу между первой и второй частями Валютной сделки СВОП взята из Договора обслуживания (Редакция от 20 сентября 2019 года) 


Определение дней Т и Т+1 приводится в пунктах 5.9.1 и 5.9.3 соответственно. И если между днями Т и Т+1 не попадает выходных дней, то всё считается верно. Проблем не возникает. Но если попадают выходные, то исходя из договора(пункт 5.9.4) между днями Т и Т+1 не один календарный день, а три. Соответственно и разница должна быть увеличена втрое.

Пример из отчёта за 11.10.2019  с периодом расчёта 10.10.2019-10.10.2019 - это четверг, то есть вторая часть Сделки валютный СВОП будет завершена в пятницу, а значит между днями Т и Т+1 мы имеем 1 рабочий и он же 1 календарный день. 


Но если между днями Т и Т+1 попадают выходные, то между днями Т и Т+1 получается 3 календарных дня. Цена покупки (2-я часть сделки валютный СВОП) при этом, исходя из пункта № 5.9.4 Договора обслуживания, равна Цене, уменьшенной на 0,0007%, начисляемых за каждый КАЛЕНДАРНЫЙ день между днями Т и Т+1.

Для примера возьмём следующий отчёт брокера за 14.10.2019 с периодом расчёта 11.10.2019-11.10.2019 - это пятница, то есть вторая часть Сделки валютный СВОП будет завершена в следующий рабочий день - понедельник, а значит между днями Т и Т+1 мы имеем 1 рабочий, но 3 календарных дня.


 Значит разница в 13,41 руб должна начисляться за каждый календарный день. То есть цифра получается 13,41*3=40,23 

 



и 7 пользователям это нравится

Чтобы упомянуть другого пользователя в комментарии, введите знак @

Упомянуть можно тех, на кого Вы подписаны или тех, кто принимал участие в дискуссии


Чтобы упомянуть ценную бумагу в комментарии, введите ее тикер после знака ^