Подписаться arrow_upward

Propnesee

Распределения прибылей S&P 500, что выбрать торговлю внутри дня или инвестирование


  


Всегда возникает вопрос чем начать заниматься трейдингом или инвестированием, на одной чаше весов высокая доходность которую можно получить с помощью трейдинга на другой пассивный доход. Выше приведены статистические данные индекса S&P 500 и показана наша вероятность заработка внутри дня.

В нормальном распределении 1 стандартное отклонение равно 68,2% два 95,4% три 99,8%, из таблицы 3 мы видим что S&P 500 в 78,58% случаев стоит в одном стандартном отклонении вместо 68,2% в 2std в 95,35% в 3std  99,7%. Таблица 2 показывает диапазон движения цены т.е если инструмент (S&P 500) стоит в одном стандартном отклонении диапазон равен +1%/-0,94%. Из всего написанного выше можно сделать вывод в 8 из 10 днях на фондовом рынке США нету возможностей внутри дня, только в 2х из 10 дней  S&P 500 дает движения больше 1% или меньше -1%

Таблица 5 нам показывает наши вероятности, если допустим мы захотим купить рынок на открытии и закрыть свою позицию на закрытии рынка, вероятность благоприятного исхода равна 52,57%, если допустим мы открываем позицию на открытии и наша цель по прибыли больше 0,8% вероятность благоприятного исхода равна всего 14.94% или только в 1 из 10 дней у нас получится получить эту прибыль. Средний положительный день равен 0.65% средний негативный день равен -0.67%. Средний  доход S&P 500 равен 0,0289% с 1962 года.

На графике 2 был сравнен ежедневный возврат таких инструментов как S&P 500 DAX Nikkei 225 и EURUSD c целью поиска потенциальных возможностей. Из этого графика видно что самые плохие возможности для заработка имеет EURUSD потом идет S&P 500 следом Nikei 225, самым волатильным инструментом из них является DAX, но даже волатильность немецкого индекса ничтожно мала.

Мне как человеку который начал свой путь проп трейдером печально смотреть на данную статистику, я не утверждаю что возможностей внутри дня нету я утверждаю лишь о том что они ничтожно малы об этом говорят цифры а цифры не лгут. Единственный выход из данной ситуации (отсутствия волатильности) это увеличение временных таймфреймов, а так же возвращение к трейдингу внутри дня когда акции  "in play" это бывает в сезон отчетов 4 раза в году.

Все расчеты были посчитана в Excel по данным с 1962 года.  Надеюсь данная информация была полезна=)





Альбина и 11 пользователям это нравится

Чтобы упомянуть другого пользователя в комментарии, введите знак @

Упомянуть можно тех, на кого Вы подписаны или тех, кто принимал участие в дискуссии


Чтобы упомянуть ценную бумагу в комментарии, введите ее тикер после знака ^

Последние комментарии в блогах

Silver Surfer

Уже 10 лет наши управляющие успешно ведут портфель трендовой стратении SilverSurfer по российскому рынку акций.

Правила поведения в блогах и ограничение ответственности

Цель социальной сети TRADERNET – общение и дискуссии на тему финансовых рынков и экономики в широком ее спектре. Участие в общении может принимать любой желающий, придерживающийся настоящих правил.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА TRADERNET

1. Регистрация

1.1 Факт вашей регистрации означает, что вы согласны соблюдать настоящие правила.

1.2 Ник (имя профиля) выбирается индивидуально самим пользователем, старайтесь избегать ников, совпадающих с уже ранее существующими.

1.3 Аватара - это небольшое изображение, показываемое в ваших сообщениях и блогах. Выбирается пользователем самостоятельно. Аватарку можно менять в зависимости от желания и настроения, но при его частой смене есть риск «потеряться», так как собеседники к вашему виртуальному лицу привыкают.

1.4 Категорически запрещается использовать в имени, нике, аватаре, грубые или нецензурные выражения, содержание в любых проявлениях разврат, насилие, рекламный текст или политическую направленность.

1.5 Все материалы, помещаемые на данном сайте (включая все сообщения Пользователя), отражают исключительно мнения их авторов, администрация сайта не даёт каких-либо гарантий, выраженных явно или подразумеваемых, что они полны, полезны и правдивы. Вы можете их использовать только на свой страх и риск. Администрация Сайта не несёт никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, причинённый Вам в результате использования (или неиспользования) этих материалов, упущенную выгоду, потерю информации и прочее. Администрация данного Сайта также не несёт никакой ответственности за содержание рекламных материалов, размещённых на страницах Сайта, а также материалов, на которые могут указывать ссылки из материалов, расположенных в Форуме.

2. Общение в блогах

2.1 Каждый пользователь имеет право вести свой блог.

2.2 Каждый пользователь имеет право оставлять комментарии к любому посту в сообществе.

2.3 Автор блога должен стремиться к тому, чтобы его запись была не только интересной сообществу, но и эксклюзивной для рунета.

2.4 Использование тегов, при публикации поста, приветствуется. Это позволит увеличить число ваших подписчиков и читаемость блога.

3. Запрещается на ресурсе

3.1 Недопустимо использование на ресурсе мата, грубых выражений, оскорблений, оскорбление национальных или религиозных чувств, реклама в любом ее проявлении. Для выяснения личных отношений существуют Личные сообщения.

3.2 Запрещено публично вести споры и перебранки, а также цитировать личную переписку с администрацией сайта и модераторами. Для разрешения спорных вопросов достаточно написать Личное сообщение модератору!

3.3 Обилие грамматических ошибок является основанием для удаления вашего поста из общей ленты.

3.4 Нарушение правил карается БАНом на 7 дней. Последующие нарушения могут вынудить администрацию продлить этот срок до бесконечности.

4. Администрация ресурса

4.1 Администрация предлагает строить отношения между самими пользователями и, пользователями и администрацией на дружественной и уважительной основе. Здоровое чувство юмора приветствуется.

4.2 Администрация готова рассмотреть любые предложения по улучшению работы ресурса. Свои идеи публикуйте в общей ленте с тегом «Инновация».

4.3 Администрация сайта оставляет за собой исключительное право в некоторых ситуациях, действовать во благо ресурса, не руководствуясь установленными Правилами.

5. Отношения в сфере распространения информации:

5.1 Администрация сайта:

5.1.1 не осуществляет обязательную проверку размещаемых пользователями на Сайте материалов.

5.1.2 не несет ответственности за содержание материалов, за негативные последствия их использования.

5.1.3 вправе удалять любые публикации пользователей, не соответствующие политике Администрации Сайта.

5.2 Размещая материалы на настоящем сайте, пользователь сайта:

5.2.1 подтверждает, что обладает всеми правами, необходимыми для доведения материалов до всеобщего сведения, обязуется самостоятельно урегулировать претензии третьих лиц, оспаривающих наличие у пользователя таких прав.

5.2.2 несет полную ответственность за соответствие применимому законодательству размещаемых материалов.

5.2.3 обязуется возместить любой ущерб, возникший у TRADERNET, вследствие нарушений Пользователем законодательства или прав третьих лиц.

5.2.4 предоставляет Администрации сайта и его партнерам бесплатное, постоянное, безотзывное, неисключительное право (неисключительную лицензию) на территории всех стран мира на весь срок охраны авторского права, предусмотренный местным законодательством, в отношении таких материалов, в том числе использовать эти материалы, размещать их, хранить, воспроизводить, публиковать их, открыто воспроизводить, отображать, а также распространять перечисленные права.

5.2.5 по требованию Администрации сайта обязуется предоставить копии своих удостоверяющих личность документов.