Непорядок у меня в отчёте при появлении непокрытых или необеспеченных позиций

Доброго всем дня.

Результатом потраченных выходных стал этот пост.

Пока у меня нет необеспеченных (минусовой исходящий остаток) либо непокрытых (минусовой плановый остаток) позиций, всё ок, всё работает как часы. Но стоит мне войти в тот или иной минус - начинают происходить действия не очень объяснимые.

Большая комиссия после IPO ввела мой рублёвый остаток свободных средств в минус.


В конце дня возникла непокрытая, требующая маржинального займа, позиция.

Считаю: 0,045% от 1279 = 0,57 Попадает на выходные, держу 3 дня = 1,71

Это Ставка расходов Клиента при переносе Непокрытых позиций Клиента. Эта ставка должна быть удержана сделками РЕПО. За сделки РЕПО берётся комиссия - 0,002% от суммы выданного маржинального займа, но по условиям приложение №2 комиссия эта "включена в ставку расходов при переносе Непокрытых позиций Клиента", то есть если она считается отдельно, то удерживаемая сумма уменьшается на комиссию, то есть: 1,71-0,08=1,63

В отчёте за 11.03 никаких изменений , кроме минусового планового остатка. сделки РЕПО в следующем отчёте, за 12.03 Там же появляется минусовой исходящий остаток - необеспеченная позиция -2554,53.


0,045% от 2554,53 = 1,15

если отнять комиссию, так как она считается отдельно, но уже зашита в ставку расходов, получается 1,15-0,08=1,07

А в следующем отчёте всё те же 1,63. как под капирку, только даты сделок РЕПО разные.


Непонятно. Допускаю, что может быть я просто не понимаю, тогда прошу извинить за всю эту кашу и прояснить ситуацию

Далее в отчёте за 15.03 (с четверга на пятницу) опять минус планового остатка. Минус мой, вполне законный.


считаю:

0,045% от 321.38 =0,14

0,14-0,08=0,06

В пятницу уже не было минуса по деньгам, но образовался минус исходящего остатка (необеспеченная позиция) Этот минус ушёл в выходные.

но всё равно, 323, это не та сумма, чтобы ставка расходов клиента опять была всё те же 1,63.


это был первый баг .Какие бы цифры не появлялись в отрицательном виде, у меня стабильно в сделках РЕПО 1,63 возникает. Как будто формула сбита или заменена просто числом.

Ну а второй баг вообще класический - чистая ошибка разработчиков, вернее, не ошибка, а просто оплошность, из-за невнимания.

Посмотрите предыдущий рисунок.Отчёт за 19.03

А теперь вот отчёт за 20.03


Входящий остаток обычно равен исходящему остатку предыдущего отчёта. Здесь он увеличен на вторую часть сделки РЕПО. Обычно этого никогда я не наблюдала. Но может новшества какие. Ну и далее описание самого бага:

Далее сделка РЕПО 2 часть фигурирует в таблице данных 6.1 (обычно там покупки и продажи Т+2), а репо были в разделе 5.1. Уже непорядок. А самое главное, уж если увеличивать входящий остаток, то на первую часть сделки РЕПО, которая проводится в предыдущий день и может влиять на входящий остаток уже после завершения дня. А то получилось, что Вы сами себя обманули, сколько добавили, столько и убрали.


Гриборыб и 10 пользователям это нравится

Чтобы упомянуть другого пользователя в комментарии, введите знак @

Упомянуть можно тех, на кого Вы подписаны или тех, кто принимал участие в дискуссии


Чтобы упомянуть ценную бумагу в комментарии, введите ее тикер после знака ^

Последние комментарии в блогах

Silver Surfer

Уже 10 лет наши управляющие успешно ведут портфель трендовой стратении SilverSurfer по российскому рынку акций.

Правила поведения в блогах и ограничение ответственности

Цель социальной сети TRADERNET – общение и дискуссии на тему финансовых рынков и экономики в широком ее спектре. Участие в общении может принимать любой желающий, придерживающийся настоящих правил.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА TRADERNET

1. Регистрация

1.1 Факт вашей регистрации означает, что вы согласны соблюдать настоящие правила.

1.2 Ник (имя профиля) выбирается индивидуально самим пользователем, старайтесь избегать ников, совпадающих с уже ранее существующими.

1.3 Аватара - это небольшое изображение, показываемое в ваших сообщениях и блогах. Выбирается пользователем самостоятельно. Аватарку можно менять в зависимости от желания и настроения, но при его частой смене есть риск «потеряться», так как собеседники к вашему виртуальному лицу привыкают.

1.4 Категорически запрещается использовать в имени, нике, аватаре, грубые или нецензурные выражения, содержание в любых проявлениях разврат, насилие, рекламный текст или политическую направленность.

1.5 Все материалы, помещаемые на данном сайте (включая все сообщения Пользователя), отражают исключительно мнения их авторов, администрация сайта не даёт каких-либо гарантий, выраженных явно или подразумеваемых, что они полны, полезны и правдивы. Вы можете их использовать только на свой страх и риск. Администрация Сайта не несёт никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, причинённый Вам в результате использования (или неиспользования) этих материалов, упущенную выгоду, потерю информации и прочее. Администрация данного Сайта также не несёт никакой ответственности за содержание рекламных материалов, размещённых на страницах Сайта, а также материалов, на которые могут указывать ссылки из материалов, расположенных в Форуме.

2. Общение в блогах

2.1 Каждый пользователь имеет право вести свой блог.

2.2 Каждый пользователь имеет право оставлять комментарии к любому посту в сообществе.

2.3 Автор блога должен стремиться к тому, чтобы его запись была не только интересной сообществу, но и эксклюзивной для рунета.

2.4 Использование тегов, при публикации поста, приветствуется. Это позволит увеличить число ваших подписчиков и читаемость блога.

3. Запрещается на ресурсе

3.1 Недопустимо использование на ресурсе мата, грубых выражений, оскорблений, оскорбление национальных или религиозных чувств, реклама в любом ее проявлении. Для выяснения личных отношений существуют Личные сообщения.

3.2 Запрещено публично вести споры и перебранки, а также цитировать личную переписку с администрацией сайта и модераторами. Для разрешения спорных вопросов достаточно написать Личное сообщение модератору!

3.3 Обилие грамматических ошибок является основанием для удаления вашего поста из общей ленты.

3.4 Нарушение правил карается БАНом на 7 дней. Последующие нарушения могут вынудить администрацию продлить этот срок до бесконечности.

4. Администрация ресурса

4.1 Администрация предлагает строить отношения между самими пользователями и, пользователями и администрацией на дружественной и уважительной основе. Здоровое чувство юмора приветствуется.

4.2 Администрация готова рассмотреть любые предложения по улучшению работы ресурса. Свои идеи публикуйте в общей ленте с тегом «Инновация».

4.3 Администрация сайта оставляет за собой исключительное право в некоторых ситуациях, действовать во благо ресурса, не руководствуясь установленными Правилами.

5. Отношения в сфере распространения информации:

5.1 Администрация сайта:

5.1.1 не осуществляет обязательную проверку размещаемых пользователями на Сайте материалов.

5.1.2 не несет ответственности за содержание материалов, за негативные последствия их использования.

5.1.3 вправе удалять любые публикации пользователей, не соответствующие политике Администрации Сайта.

5.2 Размещая материалы на настоящем сайте, пользователь сайта:

5.2.1 подтверждает, что обладает всеми правами, необходимыми для доведения материалов до всеобщего сведения, обязуется самостоятельно урегулировать претензии третьих лиц, оспаривающих наличие у пользователя таких прав.

5.2.2 несет полную ответственность за соответствие применимому законодательству размещаемых материалов.

5.2.3 обязуется возместить любой ущерб, возникший у TRADERNET, вследствие нарушений Пользователем законодательства или прав третьих лиц.

5.2.4 предоставляет Администрации сайта и его партнерам бесплатное, постоянное, безотзывное, неисключительное право (неисключительную лицензию) на территории всех стран мира на весь срок охраны авторского права, предусмотренный местным законодательством, в отношении таких материалов, в том числе использовать эти материалы, размещать их, хранить, воспроизводить, публиковать их, открыто воспроизводить, отображать, а также распространять перечисленные права.

5.2.5 по требованию Администрации сайта обязуется предоставить копии своих удостоверяющих личность документов.