Подписаться arrow_upward

Гоша

Шоктябрь закончился – глобальные акции потеряли $8 трлн., и это самая большая сумма месячных потерь с кризиса Lehman

Восемь. Триллионов. Долларов…


И их не стало…


“Волатильность, которую вы видите, — это реакция на рынок, который постоянно имел менталитет “покупай просадки”, и этому рынку сейчас брошен вызов”, — сказал Рик Бенсиньор, президент и основатель группы Bensignor.
“Рынок, наконец, тестирует убеждения людей”.

Октябрьская резня…

• Nasdaq 100 – худший месяц с октября 2008 года

• S&P – худший месяц с февраля 2009 года (самое низкое закрытие месяца с апреля)

• Акции FANG обвалились на 21% в октябре – самое большое месячное снижение за всю историю

• Semiconductor обвалился почти на 15% — самое большое месячное падение с ноября 2008 года

• Акции, по которым чаще всего открываются короткие позиции, потеряли 13,8% в октябре – худший месяц с   января 2016 года

• S&P Financials упал на 7% в октябре – худший месяц с января 2016 года

• Акции глобальных системно важных банков упали более чем на 10% в октябре – худший месяц с июня 2016 года (Brexit)

• Китайские фондовые рынки – худший месяц с января 2016 года

• Европейские фондовые рынки — худший месяц с января 2016 года

• Хедж-фонды обвалились, а VIP-корзина Goldman рухнула на 11,5% в октябре – самое большое месячное снижение за всю историю

• И акции, и облигации потеряли в цене по итогам месяца (впервые с февраля 2018 года)

• Мусорные облигации – худший октябрь с 2008 года (HYG торговался на рекордных объемах)

• Американский доллар – самый большой месячный прирост с ноября 2016 года (выборы Трампа)

• USD и золото раллировали одновременно впервые с февраля 2017 года

• Золото выросло в юанях самым стремительным темпом с июня 2016 года

• Нефть – худший месяц с июля 2016 года

И хотя мировые акции (за исключением американских) теряют почти 13% с начала года, американские фондовые индексы находятся на уровнях начала января 2018 года (растеряв весь свой прирост в октябре) …


Итак, начнем с Китая – поскольку, похоже, именно оттуда все и пошло… Китайские акции упали в октябре самым стремительным темпом с января 2016 года, несмотря на тяжелую руку Национальной Команды…


Европейские акции обвалились примерно на 6% за месяц – это был худший месяц с января 2016 года… Италия и Франция показали худшую динамику…


Несмотря на завершение месяца самым большим 2-дневным отскоком с момента Brexit…


Американские акции пережили ужасный месяц…


Dow сумел пробить снизу свою 200DMA, но к разочарованию многих вновь ушел под этот критический уровень на закрытии торгов…


Мы отмечаем, что сегодняшний рост рынков не являлся следствием шорт-сквиза, поскольку акции, по которым чаще всего открываются короткие позиции, упали по итогам дня. В октябре акции, по которым чаще всего открываются короткие позиции, упали самым стремительным темпом с января 2016 года…


Пробив вниз долгосрочный повышательный тренд…


Более широка картина показывает, что акции роста отстали от акций стоимости на самую большую величину с марта 2001 года… Отношение индексов Russell 1000 Growth/Value пробило вниз 200DMA впервые с марта 2017 года…


В последние два дня “Рост” отскочил вверх…


Акции FANG пережили худший месяц за всю историю…


Хуже всех показали себя NFLX и AMZN (пусть даже они и отскочили вверх в последние 2 дня)…


В октябре индекс TICK дважды обваливался на самую большую величину с флэш-крэша, случившегося в мае 2010 года…


Но еще более невероятен разворот психологии инвесторов от “покупай просадку” до “продавай все что есть”, состоявшийся в этот понедельник. Метрика ширины рынка подскочила почти до 1500 пунктов, после чего обвалилась примерно до минус 1700 пунктов. Такой внутридневной разворот случался лишь однажды с момента начала отслеживания этой статистики в 1989 году…


Доля акций в Nasdaq Composite, которые торгуются над своими 50- и 200-DMA, упала почти до 10%…


Если вам нужен еще один пример экстремальной боли, которую испытал технологический сектор, то пусть это будет Nasdaq VIX, который вырос относительно S&P VIX до самых высоких отметок с 2004 года…


Не все глобальные рынки акций закончили месяц на красной территории…


Среди лузеров худшими оказались Южная Корея и Аргентина…


И акции, и облигации снизились по итогам месяца – впервые с февраля 2018 года…


Октябрь также оказался худшим месяцем для высокодоходных облигаций с декабря 2015 года (и HYG – ETF высокодоходных облигаций – торговался на рекордных объемах) …


Высокодоходные облигации энергетических компаний попали под самый сильный удар, но досталось и другим секторам….


Доходности трежерис подросли по итогам месяца (несмотря на обвал рынков акций) …


Кривая доходности значительно подросла по итогам месяца…


Доллар укрепился более чем на 2,3% в октябре – самое большое месячное укрепление с ноября 2016 года…


Офшорный юань снижается 7 месяцев подряд…


Криптовалюты упали по итогам месяца…


Несмотря на рост доллара, золото подросло, а нефть обвалилась…


Золото и доллар раллировали одновременно – впервые с февраля 2017 года…


Коммодити шли строго вниз…


Сегодня WTI пробила сверху свою 200DMA, а октябрь оказался худшим месяцем для черного золота с июля 2016 года…


Так вы покупаете просадку? Будете ли вы это делать, когда все прочие мировые рынки, акции самых системно важных глобальных банков и совокупный баланс центробанков обваливаются вниз?


А следующий график говорит вам о чем-нибудь?


Будем надеяться, что в этот раз “умные” деньги на поверку окажутся глупыми…

31.10.2018 г.

Источник: Shocktober Is Over — Global Stocks Lose $8 Trillion, Most Since Lehman

Игорёк и 2 пользователям это нравится

Чтобы упомянуть другого пользователя в комментарии, введите знак @

Упомянуть можно тех, на кого Вы подписаны или тех, кто принимал участие в дискуссии


Чтобы упомянуть ценную бумагу в комментарии, введите ее тикер после знака ^

Последние комментарии в блогах

Silver Surfer

Уже 10 лет наши управляющие успешно ведут портфель трендовой стратении SilverSurfer по российскому рынку акций.

Правила поведения в блогах и ограничение ответственности

Цель социальной сети TRADERNET – общение и дискуссии на тему финансовых рынков и экономики в широком ее спектре. Участие в общении может принимать любой желающий, придерживающийся настоящих правил.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА TRADERNET

1. Регистрация

1.1 Факт вашей регистрации означает, что вы согласны соблюдать настоящие правила.

1.2 Ник (имя профиля) выбирается индивидуально самим пользователем, старайтесь избегать ников, совпадающих с уже ранее существующими.

1.3 Аватара - это небольшое изображение, показываемое в ваших сообщениях и блогах. Выбирается пользователем самостоятельно. Аватарку можно менять в зависимости от желания и настроения, но при его частой смене есть риск «потеряться», так как собеседники к вашему виртуальному лицу привыкают.

1.4 Категорически запрещается использовать в имени, нике, аватаре, грубые или нецензурные выражения, содержание в любых проявлениях разврат, насилие, рекламный текст или политическую направленность.

1.5 Все материалы, помещаемые на данном сайте (включая все сообщения Пользователя), отражают исключительно мнения их авторов, администрация сайта не даёт каких-либо гарантий, выраженных явно или подразумеваемых, что они полны, полезны и правдивы. Вы можете их использовать только на свой страх и риск. Администрация Сайта не несёт никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, причинённый Вам в результате использования (или неиспользования) этих материалов, упущенную выгоду, потерю информации и прочее. Администрация данного Сайта также не несёт никакой ответственности за содержание рекламных материалов, размещённых на страницах Сайта, а также материалов, на которые могут указывать ссылки из материалов, расположенных в Форуме.

2. Общение в блогах

2.1 Каждый пользователь имеет право вести свой блог.

2.2 Каждый пользователь имеет право оставлять комментарии к любому посту в сообществе.

2.3 Автор блога должен стремиться к тому, чтобы его запись была не только интересной сообществу, но и эксклюзивной для рунета.

2.4 Использование тегов, при публикации поста, приветствуется. Это позволит увеличить число ваших подписчиков и читаемость блога.

3. Запрещается на ресурсе

3.1 Недопустимо использование на ресурсе мата, грубых выражений, оскорблений, оскорбление национальных или религиозных чувств, реклама в любом ее проявлении. Для выяснения личных отношений существуют Личные сообщения.

3.2 Запрещено публично вести споры и перебранки, а также цитировать личную переписку с администрацией сайта и модераторами. Для разрешения спорных вопросов достаточно написать Личное сообщение модератору!

3.3 Обилие грамматических ошибок является основанием для удаления вашего поста из общей ленты.

3.4 Нарушение правил карается БАНом на 7 дней. Последующие нарушения могут вынудить администрацию продлить этот срок до бесконечности.

4. Администрация ресурса

4.1 Администрация предлагает строить отношения между самими пользователями и, пользователями и администрацией на дружественной и уважительной основе. Здоровое чувство юмора приветствуется.

4.2 Администрация готова рассмотреть любые предложения по улучшению работы ресурса. Свои идеи публикуйте в общей ленте с тегом «Инновация».

4.3 Администрация сайта оставляет за собой исключительное право в некоторых ситуациях, действовать во благо ресурса, не руководствуясь установленными Правилами.

5. Отношения в сфере распространения информации:

5.1 Администрация сайта:

5.1.1 не осуществляет обязательную проверку размещаемых пользователями на Сайте материалов.

5.1.2 не несет ответственности за содержание материалов, за негативные последствия их использования.

5.1.3 вправе удалять любые публикации пользователей, не соответствующие политике Администрации Сайта.

5.2 Размещая материалы на настоящем сайте, пользователь сайта:

5.2.1 подтверждает, что обладает всеми правами, необходимыми для доведения материалов до всеобщего сведения, обязуется самостоятельно урегулировать претензии третьих лиц, оспаривающих наличие у пользователя таких прав.

5.2.2 несет полную ответственность за соответствие применимому законодательству размещаемых материалов.

5.2.3 обязуется возместить любой ущерб, возникший у TRADERNET, вследствие нарушений Пользователем законодательства или прав третьих лиц.

5.2.4 предоставляет Администрации сайта и его партнерам бесплатное, постоянное, безотзывное, неисключительное право (неисключительную лицензию) на территории всех стран мира на весь срок охраны авторского права, предусмотренный местным законодательством, в отношении таких материалов, в том числе использовать эти материалы, размещать их, хранить, воспроизводить, публиковать их, открыто воспроизводить, отображать, а также распространять перечисленные права.

5.2.5 по требованию Администрации сайта обязуется предоставить копии своих удостоверяющих личность документов.