Подписаться arrow_upward

Дмитрий

Грааль часть 2

                                                                                                                                                                                  

        Первая часть тут:  https://tradernet.ru/feed/postId/1084180                                                                                                 

         Про уровни Пивот мы говорили в первой части. Четы правила не всегда работают как хотелось бы, но не беда у нас есть классическая теория торговли по уровням )) Это пробой и отбой уровня, а так же ложный пробой уровня и  пробой уровня с ретестом.


                                                                                                                                                              Пробой уровня.


      Агрессивная пробойная стратегия предполагает размещение отложенных ордеров при подходе цены к уровням поддержки/сопротивления сразу ЗА этими уровнями. Стоп размещаем выше/ниже пробитого уровня, в идеале за максимумом/минимумом свечи, на которой прошел пробой. Количество пунктов, на которые необходимо ставить отложенный ордер относительно уровня поддержки/сопротивления и количество пунктов для ордера стоп лосс – величина условная. Этот параметр напрямую зависит от таймфрейма, на котором вы торгуете. Плюс – ранний вход и открытие сделки по более выгодной цене, если прорыв окажется истинным. Минус – вероятность нарваться на ложный пробой.

    Консервативная пробойная стратегия предполагает открытие позиции ПОСЛЕ фактического пробоя на ретесте пробитого уровня. Плюс – мы торгуем свершившийся прорыв и с большой долей вероятности можем предположить, что тренд продолжается, так как одним из условий продолжения тренда является пробой предыдущего максимума или минимума. К тому же, понятно, где и за каким уровнем прятать свой стоп. Минус – есть вероятность того, что возврата к пробитому уровню не будет, и мы останемся вне рынка. Но это неотъемлемая плата за консерватизм.

Хочу обратить ваше внимание на одно важное условие при торговле на прорыв – это наличие импульса после пробоя. Нет импульса, значит нет топлива двигаться дальше, и есть большая вероятность ложного пробоя, на котором крупняк собирает стопы и выбрасывает лишних попутчиков.

                                                                                                                                                                       Отбой от уровня.


   Тут все легко и понятно цена не может пройти уровень ( кто то его держит). Условно агрессивный вход это не дожидаясь подтверждения вставать в позицию. Подтверждением может быть как большая сильная свеча в вашу сторону так и ретест уровня. Консервативный вход только по подтверждению. Стоп ставим за уровень рассчитывая его по ситуации и волотильности рынка. 

                                                                                    Ложный пробой.                                                                                    

Ложный пробой не является абсолютным злом, а бывает даже очень полезной штукой. Ложные пробои бывают простые и сложные. Лучше всего это проиллюстрировать картинками.

Простой ложный пробой №1 формируется длинным хвостом одной свечи. Цена прокалывает уровень и возвращается (закрывается) за уровень. В свечном анлизе это Перевернутый молот в Прайс экшен Пин бар.


Простой ложный пробой №2 формируется двумя свечами. Первая свеча закрывается под/над уровнем поддержки/сопротивления, якобы пробивая его, но закрытие следующей свечи происходит за уровнем, тем самым формируя ложный пробой. в Свечном анализе Обмани соседа в прайс экшен лыжи.


Сложный ложный пробой труднее всего поддается ранней идентификации. Он формируется группой свечей, которые закрываются под/над уровнем и создают иллюзию истинности пробоя. Но не выполняется важное условие – наличие импульса. В конечном итоге, импульс идет в противоположную пробою сторону, и цена закрывается за якобы пробитым уровнем.


          Ложный пробой – это хороший сигнал и отличная стратегия торговли отбоя от уровня! Во-первых, он подтверждает и усиливает уровень. Если уровень поддержки/сопротивления проведен грамотно и правильно, то как правило, после ложного пробоя идет сильное движение в обратную сторону. Ложный пробой можно расценивать как капитуляцию тех, кто пытался пробить уровень. Во-вторых, дает четкое понимание того, куда ставить стоп. А стоп ставится за минимум/максимум свечи (свечей, в случае простого №2 или сложного ложного пробоя). Таким образом, при плохом раскладе и срабатывании стопа мы получаем сигнал о том, что либо уровень был проведен неправильно, либо отбоя от уровня не последовало и рынок продолжил движение в первоначальном направлении, а следовательно, наша торговая идея потерпела фиаско. В-третьих, это пожалуй один из самых надежных сигналов при работе во флете. После ложного пробоя границы коридора можно открывать позицию вовнутрь флета. При этом с большой долей вероятности можно предположить, что выход из коридора будет в противоположном ложному пробою направлении (особенно, если мы открываем позицию в направлении предыдущего тренда). 

                                                                                                                                                               Ретест уровня.


В чем особенность ретеста уровня)) В том что мы не знаем будет он или нет. Цена после пробоя уровня может дойти и до сопротивления без отката, все зависит от силы рынка. Если он слабый то ретест возникает по причине фиксации прибыли торопышками, как только цена возвращается на уровень идет еще одна волна покупок, так как мы увидели силу уровня. На ретесте будут входить консервативные игроки и те кому надо увеличить позицию.


Манул Кот и 16 пользователям это нравится

Чтобы упомянуть другого пользователя в комментарии, введите знак @

Упомянуть можно тех, на кого Вы подписаны или тех, кто принимал участие в дискуссии


Чтобы упомянуть ценную бумагу в комментарии, введите ее тикер после знака ^