Итоги по портфелю за неделю (31.07.2017-04.08.2017)

Доброго вечера! 

Перед тем, как по новой пополнить наши запасы, а именно сформировать наш портфельчик на неделю по результатам опроса, проводимого здесь https://tradernet.ru/feed/postId/1083602 , подведем итоги прошедшей недели.

Нюансов в этот раз очень много. Часть в силу субъективных обстоятельств, часть объективные. Во-первых, по результатам опроса прошлой недели мы должны были включить в портфель 6 инструментов, среди которых шорт индекса SnP500. Однако физически сделать мы этого не смогли, поскольку ETF, посредством которого мы работаем с данным индексом нельзя продавать в короткую. Во-вторых, я совершила ошибку при шорте нефти. Напоминала-напоминала всем, что происходит в начале недели экспирация контракта и нужно работать уже с новым, а сама по ошибке зашортила старый. Опомнилась почти вовремя, но часть прибыли от шорта у нас это отняло. А именно порядка полутора процентов от портфеля, учитывая плечо. В третьих, уже при подготовке данного поста выяснился интересный момент, который и ранее уже проявлял себя, но почему-то я не обращала на него пристального внимания. Если я правильно поняла, то на демо-счет статистика считается только за месяц, а далее история не сохраняется. И теперь табличек по общей доходности нет смысла выкладывать. Несмотря на то .что мы в целом еще в небольшом плюсе от начала операций - данные в общем по портфелю показывают убыток, поскольку не учитывают операций далее ,чем за месяц до текущей даты. Это проблема. Ее можно побороть в целом, если вести учет самостоятельно. Для этого мне необходимо будет поднять статистику от начала деятельности и самостоятельно далее ее вести. Неудобно. Но по-другому видимо никак. 

Что же до прошедшей недели, то напомню, что на начало периода баланс был около 1 004 000 рублей, а портфель состоял из следующих позиций:

1. Продажа 10 контрактов на индекс ММВБ по цене 194535 в расчете на падение индекса.

2. Покупка 50 контрактов на пару рубль-доллар по цене 60606 в расчете на ослабление рубля.

3. Покупка 35 контрактов на золото по цене 1272,20 в расчете на рост стоимости металла.

4. Продажа 70 контрактов на нефть по цене 52,30 в расчете на падение стоимости сырья.

5. Продажа 15 контрактов на индекс РТС по цене 101050 в расчете на его падение. 

Лимит индекса SnP500 мы распределили между другими инструментами. 

И теперь еще один нюанс, четвертый. В пятницу в вечернюю сессию я не смогла закрыть портфель, поскольку отлучилась, как думала ненадолго, но не успела вернуться к закрытию вечерней сессии. Поэтому закрываться пришлось сегодня на открытии. Это дало еще немного убытка по шортам РТС и ММВБ. В других инструментах изменений не было. В итоге закрытие произошло по следующим ценам:

1. Покупка 10 контрактов на индекс ММВБ по цене 198200.

2. Продажа 50 контрактов на пару рубль-доллар по цене 60606.

3. Продажа 35 контрактов на золото по цене 1261,00.

4. Покупка 70 контрактов на нефть по цене 52,19.

5. Покупка 15 контрактов на индекс РТС по цене 103060. 

В итоге прибыль нам принесла только нефть, причем из-за того, что был продан не тот контракт, она была существенно меньше, чем должна была. В нолях мы закрыли пару рубль-доллар, остальное в минусе. Интересно еще и то, что по результатам голосования на конец недели индекс ММВБ должен был быть в покупке, но на момент формирования портфеля лидировал вариант падения. Это тоже тонкий момент, который мне не нравится. В итоге баланс портфеля составляет на данный момент порядка 911 000 рублей. Однако учитывая, все моменты (ситуацию с контрактом в нефти и позднее закрытие) баланс должен быть в пределах 950 000, что дает минус за неделю около 5%. Интересно также, что буквально за три-четыре часа до конца основной сессии пятницы портфель плюсовал почти на эти же 5%.


По результатам от начала операций мы еще слегка в прибыли, но поскольку в первые недели мы прибыль не капитализировали, а выводили, а в последствие поменяли тактику, то стартовать придется именно с этой суммы. Общую статистику по портфелю не привожу, поскольку в табличной форме ее сейчас нет по описанным выше причинам (месячный интервал - максимум). 

Вот такие дела. Сейчас сформирую портфель по новому опросу и буду думать ,как обходить все озвученные нюансы. Очень много их разом всплыло. 

Скил и 10 пользователям это нравится

Чтобы упомянуть другого пользователя в комментарии, введите знак @

Упомянуть можно тех, на кого Вы подписаны или тех, кто принимал участие в дискуссии


Чтобы упомянуть ценную бумагу в комментарии, введите ее тикер после знака ^