С 07 АВГУСТА KASE НЕ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ РЫНОЧНУЮ ОЦЕНКУ НЕИНДЕКСИРОВАННЫХ ГЦБ КАЗАХСТАНА СО СРОКОМ ДО ПОГАШЕНИЯ БОЛЕЕ 4 331 ДНЯ

/KASE, 07.08.17/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) уведомляет о

том, что Комитет по индексам и оценке ценных бумаг принял решение с 07

августа 2017 года не осуществлять рыночную оценку неиндексированных

государственных ценных бумаг Республики Казахстан (далее – ГЦБ), срок

до погашения которых превышает 4 331 день.

Данное решение принято на основании пункта 23-1 внутреннего документа

KASE "Методика оценки ценных бумаг" (Методика) в связи с отсутствием

необходимых данных для оценки названных ГЦБ.

В случае использования названных ГЦБ в качестве предметов операций

репо для определения количества предмета операции репо, точной суммы

сделки открытия, цены закрытия и суммы сделки закрытия операции репо,

осуществляемой "автоматическим" способом, дисконтированию будет

подвергаться номинальная стоимость названных ГЦБ с учетом

накопленного, но не выплаченного на дату оценки купонного

вознаграждения, что предусмотрено абзацем третьим пункта 5 Методики.

При этом будут использоваться ставки дисконтирования, предусмотренные

пунктом 24-1 внутреннего документа KASE "Спецификация рынка

автоматического репо" (Спецификация), в размере 10 %, если до погашения

названных ГЦБ на дату оценки осталось не более трех лет, и 20 %, если

срок до погашения составляет три года и более.

KASE также сообщает, что с 07 августа 2017 года в файле с данными

рыночной оценки ценных бумаг, который публикуется на интернет-сайте

KASE, по неиндексированным ГЦБ, срок до погашения которых превышает

4 331 день, будут приводиться только значения цены с дисконтом.

До 07 августа 2017 KASE не осуществляла рыночную оценку ГЦБ, срок до

погашения которых превышал 3 960 дней. 02, 03 и 04 августа на KASE

заключено три сделки с ГЦБ, срок до погашение которых составил 4 229

дней, 4 330 дней и 4 331 день.

Текст Методики доступен на интернет-сайте KASE по адресу

http://www.kase.kz/files/normative_base/met_ocen_zb_izm11.pdf

Текст Спецификации доступен по

http://www.kase.kz/files/normative_base/sp_repo.pdf

По вопросам, связанным с Методикой, порядком расчета рыночных цен и

дисконтированием предметов операций репо, все заинтересованные лица

могут обратиться в Департамент информации и статистики KASE по тел.

(727) 237 53 18 или e-mail: info@kase.kz.

[2017-08-07]