Подписаться arrow_upward

Vfhnsirf поделился заметкой Дмитрий

Японские свечи. Часть 1.

Надеюсь будет полезно как опытным коллегам так и вновь прибывшем в наше прекрасное ремесло ) Существует несколько способов отображения цены на графике, но самым распространенным среди остальных способов представления цены являются японские свечи. Японские свечи - настолько разнообразный графический инструмент в торговле, что его можно использовать с любыми техническими инструментами во время анализа ценных бумаг. Несмотря на то, что в японские свечи, как система графического отображения цен на финансовых рынках, стали доступны относительно недавно, то нельзя сказать что японские свечи самый молодой инструмент среди остальных. История японских свечей началась еще задолго до появления всем известных ценовых баров. Еще в XVIII веке японские трейдеры использовали этот способ представления цены для прогнозирования поведения цен на рис. Поэтому можно с уверенностью сказать что японские свечи являются древнейшим инструментом технического анализа финансовых рынков. 

                                                                                                                                                                          Немного истории

 Биржевой рынок риса в Японии действовал с XVII века. В соответствии с решениями Токугава Ёсимунэ (8-го сёгуна Токугава), который реформировал правила торговли рисом, в 1730 году начали действовать рисовые биржи — «Додзима» (Осака), «Куромаэ» (Токио). Считается, что впервые график в виде последовательности «свечей» придумал торговец рисом Хомма Мунэхиса для наглядного изображения ценового максимума и минимума в течение определённого периода времени, а также цены на начало и конец данного периода (цена открытия и цена закрытия соответственно). Мунэхиса начал свою торговую деятельность в 1750 году через 20 лет после организации бирж. «Японские свечи» пользуются большой популярностью благодаря простоте представления информации и лёгкости прочтения. Начиная с XVII века многие пытались создать различные схемы и графики, которые помогли бы предсказать поведение рынка в будущем. Данный метод оказался наиболее интересным, поскольку в одном элементе он отображал сразу четыре показателя вместо одного. Японские торговцы рисом быстро обнаружили, что на основании графиков можно с достаточной степенью вероятности предсказывать будущий спрос и поведение цены. Этот метод под названием КЭЙСЭН (けい線) широко известен в Японии, собственно это описание большого количества моделей, позволяющих предсказывать возможное движение цен. Также широко известны труды Хонма Мунехиса, который написал в 1755 году первую книгу о методах работы на рынке — «Золотой источник трех обезьян». В трудах Хонма Мунехиса нет никаких моделей, в книге рассказывается о работе на рынке — входе, выходе, отдыхе. Об управлении средствами. О психологии работе на рынке. О влиянии факторов — непогоде, излишке денег (инфляции) о недостатке денег на рынке и т. д. Основное большинство трейдеров познакомились с ними только после выхода книги Стивена Нисона в 1991 году. В этой книге, автор достаточно подробно описал основные идеи “свечного” анализа цен, и поэтому в последствии большинство трейдеров начали использовать в своей торговле исключительно графики "японских свечей" На сегодня «японские свечи» — один из самых распространённых методов отображения рыночных данных среди трейдеров.

                                                                                                                                                                       Аксиомы теханализа:

1. Рынок учитывает всё.

Любой фактор из фундаментального: экономический, политический, психологический, внезапный, который может привести цену в движение, уже учтён рынком и включён в цену. Поэтому, изучение динамики цен - самое важное. Причины этих изменений не являются важными, потому что одну и ту же информацию каждый трейдер понимает по своемому, победит тот, кто победит.

2. Движение цен подчинено тенденциям.

Т.е. на рынке преобладают определённые направления движения цен (тренды). Бычьи - двигают всех вверх. Медвежьи - всех вниз. Боковые - нету определённого движения цены, гуляет в фиксированном коридоре. На бычьем тренде цены растут дольше, за то коррекция сравнительно резкая по сравнению с самим трендом.

3. История повторяется.

На рынке постоянно меняется ситуация, а законы физики, экономики и психологии неизменны. Поэтому с долей вероятности можно утверждать, что эти законы будут действовать в будущем.

                                                                                                                                                                               Теория

«Тело свечи» определяется расстоянием между ценой открытия и ценой закрытия, а хвостики снизу и сверху называются «шипами» или «тенями» свечи и отмечают уровни максимума и минимума при изменении текущего курса. На часовом таймфрейме каждая свеча характеризует движение цен внутри часа, а при дневном – внутри дня и так далее. Точность и надежность сигналов возрастает на старших таймфремах дневной, недельный и месячный. 



Медвежья марибозу.

Длинное черное тело без тени. Эта свеча часто становится частью медвежьй модели продолжения или бычьей модели разворота, особенно если появляется во время нисходящего тренда. Длинная черная свеча указывает на явное превосходство медведей; вот почему она зачастую оказывается первым днем многих разворотных моделей бычьего характера. Ее часто называют "большим инь" или "марибозу-инь".

Бычья марибозу.

Белая марибозу — это длинное белое тело без тени. Сама по себе свеча является очень сильной. В противоположность черной марибозу она часто оказывается частью бычьей модели продолжения или медвежьей разворотной модели. Ее иногда называют "большим янь" или "марибозу-янь".


Доджи-звезда

Стандартная доджи-звезда, изображенная снизу, имеет две короткие тени одинаковой длины. Такое случается, когда свеча открылась и закрылась на одном уровне, при этом прошла одинаково короткое расстояние вверх и вниз по ходу ее формирования.

Этот тип доджи сигнализирует о сильной неопределенности на рынке и слабой вовлеченности трейдеров. Если другие индикаторы показывают, что актив перекуплен или перепродан, это может означать разворот движения цены.

Длинноногий доджи

Длинноногий доджи, изображенный снизу, имеет длинную верхнюю и нижнюю тень и появляется тогда, когда цена показывала сильные движения вверх и вниз до того, как свеча закрылась по цене открытия.

Такой тип доджи говорит о нерешительности на рынке между быками и медведями. Однако, он также сигнализирует о том, что трейдеры начинают проявлять больше активности и волатильность цены скоро может увеличиться.

Доджи-надгробие

Доджи-надгробие, изображенное снизу, имеет длинную верхнюю тень и появляется тогда, когда цена открытия и закрытия свечи происходит в ее нижнем диапазоне движения.

Этот тип доджи говорит о возможном окончании текущего восходящего тренда и предвещает разворот цены в нисходящем направлении.

Доджи-стрекоза

Доджи-стрекоза, изображенная снизу, имеет длинную нижнюю тень и появляется тогда, когда цена открытия и закрытия свечи происходит в ее верхнем диапазоне движения.

Она указывает на возможное окончание текущего нисходящего тренда и предвещает разворот цены в восходящем направлении.


Молот

Молот - это свеча с коротким телом и длинной нижней тенью, без верхней тени (или имеющая незначительную верхнюю тень), появляющаяся в конце нисходящей тенденции. Молот может иметь как белое, так и черное тело.

Повешенный

Повешенный - это свеча с коротким телом и длинной нижней тенью, без верхней тени (или эта тень очень незначительная). Если повешенный появляется после восходящей тенденции, то это может служить сигналом разворота. Повешенный может иметь как белое, так и черное тело. 


Перевернутый молот

Перевернутый молот - это свеча с маленьким белым или черным телом и длинной верхней тенью. Если перевернутый молот появляется после нисходящей тенденции, он является бычьим сигналом.

Падающая звезда

Падающая звезда - падающая звезда - это модель разворота на вершине, которая предупредает о возможном окончании роста цен. Не относится к числу важнейших моделей разворота. Падающая звезда имеет небольшое тело и длинную верхнюю тень. Тело падающей звезды может быть как белым, так и черным.


Волчок

Волчок представляет собой основную свечу неопределённости. Эта свеча может являться неплохим сигналом для разворота цены у уровней , но вход именно на этой свече будет равноценен подбрасыванию монетки, то есть шансы на получение прибыли с такого входа будут равны 50%.

Это основные виды свечей из которых в дальнейшем мы будем разбирать модели разворота и продолжения тенденции. 


Чтобы упомянуть другого пользователя в комментарии, введите знак @

Упомянуть можно тех, на кого Вы подписаны или тех, кто принимал участие в дискуссии


Чтобы упомянуть ценную бумагу в комментарии, введите ее тикер после знака ^