Обзор за неделю: вместе с июнем на рынок вернулись быки


Половину прошлой недели американские индексы простояли в боковике — сказались праздники в США и Китае. Но уже в среду они ожили на обилии экономических данных. Вот ключевые из них. PMI в Китае (51,2) оказался лучше прогноза (51,0). В Европе снизилась безработица, но инфляция упала до 1,4% (против ожидаемых 1,5%). В США сократились продажи незавершенного жилья, но выросло производство: PMI вышел выше прогноза и составил 54,9.

Уровень безработицы в штатах и число занятых в несельскохозяйственном секторе превысили ожидания: 4,3% против 4,4% и 253K против 185K, соответственно. Позитивные данные с рынка труда вызвали бурное ралли на рынке. Насколько бурное — давайте смотреть.

По итогам недели мы имеем следующую картину:

1.SPDR S&P 500 (SPY) SPY $244.17 +0.33% продолжил отрабатывать пробой треугольника (см.  график в галерее ниже) и обновлять максимумы на растущем объеме. RSI(13) вошел в зону  перекупленности, линии MACD в бычьем пересечении. С учетом высоты треугольника ($240-228)  и пройденного роста здесь можем быть потенциал хода $8 ($12 — 4), то есть 3% от текущей цены  ( $244). Статус по данным моей системы поднялся с 8,3 (бычий) до 9,2 (бычий).

2.Dow Jones Industrial Average (DIA) DIA $211.91 +0.24% отработал всплеск бычьих дивергенций  MACD с прошлой недели и продолжил расти. Пробил восходящий треугольник наверх, взял  мартовский уровень сопротивления и закрепился над ним. С учетом высоты фигуры возможный  потенциал хода $15 ($210-195), то есть 6% ($15-2) от текущей цены ($212). RSI(13) выше 60, линии  MACD в бычьем пересечении. Статус по данным моей системы поднялся с 7,6 (бычий) до 8,3  (бычий).

3.Nasdaq 100 (QQQ) QQQ $143.46 +1.14% консолидировался в узком диапазоне, но в пятницу  вырос на большом объеме. Взял новый хай и отменил потенциальную медвежью дивергенцию  MACD. RSI(13) остается перекупленным, линии MACD в бычьем пересечении. Статус поднялся с  8,8 (бычий) до 9,6 (бычий).

4.Shares Russell 2000 Index (IWM) IWM $139.85 +0.65% во второй половине недели рос на хорошем  объеме и тестировал апрельский уровень. RSI(13) выше 60, линии MACD в бычьем пересечении.  Число новых максимумов увеличилось впервые с апреля. Соотношение IWM:SPY начало расти.  Статус поднялся выше нуля, но -1.6 (нейтральный) до 0.4 (нейтральный).

5.Облигации (TLT) взяли апрельский уровень ($124), вернулись на МА(200) и начали закрывать  гэп (на $128) на объеме. В результате доходность по облигациям ($TNX) пробила уровень  поддержки ($22) и протестировала МА(200). На фоне снижения доходности росли недвижимость  (IYR, XLRE), золото (GLD), коммунальный сектор (XLU) и падал банковский сектор (KBE).

6.Доллар США (UUP) UUP $24.99 -0.48% продолжил снижаться и отрабатывать «голову и плечи»  наряду с медвежьим пересечением средних (50/200 МА). В то время как евро преодолел  уровень ноября 2016 года и продолжил расти. Деньги продолжают перетекать с американского  на другие рынки.

7.Слабый доллар не помог нефти, и она всю неделю снижалась. Падение нефти, как и на  прошлой неделе, не помешало рынку расти и обновлять ценовые максимумы.

8.Индекс волатильности ($VIX) всю неделю держался на своем минимальном уровне (в районе  10).

9.Самыми сильными в S&P 500 секторами были XLV (+2%), XLB (+1,7%), XLU (+1,6%), XLY (+1,6%) —  на них в S&P 500 приходится 30%. Рост с наибольшим объемом был в XLB, XLI и XLP. XLK вошел в  зону перекупленности. XLU и XLP продолжают оставаться перекупленными по RSI(13). Самыми  слабыми в S&P 500 были XLE (-2,3%) и XLF (-0,7%) — на них в S&P 500 приходится 6% и 13%,  соответственно.

10.Значение Статуса на рынке по сравнению с прошлой неделей незначительно снизилось с  бычьего 7,6 до 7,2 (по шкале от -10 до 10). 9 из 10 секторов S&P 500 находятся в долгосрочном  аптренде — над MA(200); 8 из 10 секторов — в среднесрочном аптренде — над EMA(50); 8 из 10  секторов — в краткосрочном аптренде — над EMA(13) — см. скриншот в анонсе.





О чем это нам говорит?

О том, что те, кто хотели продавать в мае, сделали это, и вместе с началом лета на рынок вернулась сила. На это указывают: рост объема торговли (читай: интереса), увеличение новых максимумов (в пятницу их число превысило апрельский уровень), оживление в индексе малых компаний (статус IWM наконец стал положительным и в нем появился объем), продолжение подъема транспортников (IYT) и разворот относительной силы XLY:XLP наверх. Улучшение в экономически чувствительных IYT и XLY и чувствительном к риску IWM — позитивный сигнал, и при сохранении такой тенденции мы, вероятно, увидим продолжения роста на рынке.

Что ждать от рынка на этой неделе?  Читайте в моем блоге здесь

Статус рынка

Состояние (статус) рынка на конец недели я публикую на сайте Trades.Mindspace.ru (авторизация не требуется). Данные в реальном времени доступны по подписке. Как оценивать индикаторы статуса рынка, я пишу здесь.

Дисклеймер

Данный пост не является руководством к действию, а представляет собой мнение автора. До того, как открыть торговую сделку, всегда проводите собственный анализ.

                                                Как быстро определить настроение рынка?

                                                    Узнайте, пройдя мой онлайн-практикум

Оксана Гафаити,
Первая русская женщина, торгующая Америку.
Понравился пост? Поставьте лайк.
Хотите еще? Подпишитесь на обновления.

Источник


Михаил и 4 пользователям это нравится

Чтобы упомянуть другого пользователя в комментарии, введите знак @

Упомянуть можно тех, на кого Вы подписаны или тех, кто принимал участие в дискуссии


Чтобы упомянуть ценную бумагу в комментарии, введите ее тикер после знака ^