Обзор рынка за неделю: ФРС, ОПЕК, ВВП


Всю прошлую неделю рынок акций провел в ожидании «минуток» от ФРС, свежих данных по ВВП и результатов встречи ОПЕК. В итоге: ФРС подтвердила скорое повышение ставок и постепенное сокращение баланса. Члены ОПЕК поддержали сокращение запасов нефти и продлили соглашение на 9 месяцев. Темпы роста ВВП США за первый квартал оказались лучше прогноза и составили 1,2%. Как на это отреагировал рынок? Давайте смотреть.

По итогам недели мы имеем следующую картину:

1.SPDR S&P 500 (SPY) SPY $241.71 -0.02% всю неделю рос и дважды обновил свой максимум.  RSI(13) выше 60, линии MACD в бычьем пересечении. Количество новых максимумов  увеличилось. Статус по данным моей системы поднялся с 2.4 (нейтральный) до 8.3 (бычий).

2.Dow Jones Industrial Average (DIA) DIA $210.54 -0.02% преодолел мартовский уровень и тестирует  выход из диапазона. RSI(13) выше 60, линии MACD в бычьем пересечении. Показал рост новых  максимумов и всплеск бычьих дивергенций MACD. Статус поднялся с 2.4 (нейтральный) до 7.6  (бычий).

3.Nasdaq 100 (QQQ) QQQ $141.22 +0.18% всю неделю рос и так же, как SPY, дважды обновил свой  ценовой максимум. RSI(13) вновь вошел в зону перекупленности, линии MACD вернулись в  бычье пересечение. Показал рост новых максимумов. Статус поднялся с 4.8 до 8.8 (бычий).

4.Shares Russell 2000 Index (IWM) IWM $137.54 -0.03% вернулся на EMA(50). RSI(13) выше 60, линии  MACD близки к бычьему пересечению. Число новых максимумов по-прежнему низкое. Статус  поднялся, но не значительно с -2.9 (нейтральный) до -1.6 (нейтральный).

5.Доходность по облигациям ($TNX) вернулась на тот же уровень, на котором была неделю назад  (22.3). На фоне этого финансовый сектор (XLF) так и не смог взять EMA(50), облигации (TLT)  простояли в боковике, а золото (GLD), напротив, вышло из коридора и показало бычье  пересечение средних (50/200 МА).

6.Доллар США UUP $25.17 с даты публикации +0.48% оттолкнулся наверх от уровня $25, но по-  прежнему остается слабым. Показал медвежье пересечение средних (50/200 МА), в то время  как евро — их бычье пересечение. Деньги продолжают утекать с американского на другие  рынки: линии относительной силы SPY:VEU, SPY:EEM,SPY:EZU на графиках снижаются и  показывают медвежье пересечение средних (50/200 МА).

7. Нефть просела в четверг на 5%, несмотря на продление ОПЕК соглашения о сокращении  запасов (очевидно, рынок ожидал большего), но в пятницу отыграла половину потерь. Резкое  снижение нефти не помешало рынку расти, а SPY и QQQ сделать новые максимумы.

8.Индекс волатильности ($VIX) вернулся к своему минимальному уровню (10).

9.Самыми сильными в S&P 500 секторами были защитные потребительский (XLP) и  коммунальный (XLU), а также технологический (XLK) и промышленный (XLI) — на них в S&P 500  приходится 50%. XLU после пробоя треугольника трижды обновил максимум, XLP — дважды. В  XLK в пятницу был скачок объема без роста цены (время покажет, что это было). Самым слабым  в S&P 500 был энергетический сектор (XLE) — на него в S&P 500 приходится 6%, поэтому его  снижение не повлияло на рынок. Самые слабые по статусу: XLE, XLY. Самые сильные по статусу:  XLK, XLU, XLP.

10.Значение Статуса на рынке по сравнению с прошлой неделей выросло с нейтрального 2.4 до  бычьего 7.6 (по шкале от -10 до 10). 9 из 10 секторов S&P 500 находятся в долгосрочном  аптренде — над MA(200); 8 из 10 секторов — в среднесрочном аптренде — над EMA(50); 9 из 10  секторов — в краткосрочном аптренде — над EMA(13) — см. скриншот в анонсе.

О чем это нам говорит?

О том, что несмотря на слабость на прошлой неделе, индексы вновь развернулись наверх. И с учетом вышедших цифр по ВВП, у них были на то причины. Тройка индексов (SPY, DIA, QQQ) продолжила расти, а их линии MACD вернулись в бычье пересечение. IWM — единственный из индексов, в котором по-прежнему нет импульса для подъема. Ротация секторов, с одной стороны, указывает на защитные настроения (новые максимумы в XLP, XLU), но, с другой стороны, — на желание расти (наличие силы в XLK, XLI, улучшение статуса XLF и XLY).

Что ждать от рынка на этой неделе?

Статус рынка

Состояние (статус) рынка на конец недели я публикую на сайте Trades.Mindspace.ru (авторизация не требуется). Данные в реальном времени доступны по подписке. Как оценивать индикаторы статуса рынка, я пишу здесь.

Дисклеймер

Данный пост не является руководством к действию, а представляет собой мнение автора. До того, как открыть торговую сделку, всегда проводите собственный анализ.

                                          Как быстро определить настроение рынка?

                                             Узнайте, пройдя мой онлайн-практикум

Оксана Гафаити,
Первая русская женщина, торгующая Америку.
Понравился пост? Поставьте лайк.
Хотите еще? Подпишитесь на обновления.

Источник


Андрей Швецов и 3 пользователям это нравится

Чтобы упомянуть другого пользователя в комментарии, введите знак @

Упомянуть можно тех, на кого Вы подписаны или тех, кто принимал участие в дискуссии


Чтобы упомянуть ценную бумагу в комментарии, введите ее тикер после знака ^