Рынок за неделю: дадут ли быки медведям отпор?

Несмотря на то, что на прошедшей неделе SPDR S&P 500 и Nasdaq 100 неоднократно обновили свои максимумы, рынок продолжает топтаться на месте и оставаться в узком боковике. И все более частой становится ситуация, когда индексы падают в начале дня, а к концу дня их откупают. Очевидно, акции просятся вниз, а их туда не пускают. Но хватит ли сил у быков, чтобы сдержать медвежий напор? Давайте смотреть.

По итогам недели мы имеем следующую картину:

1.SPDR S&P 500 (SPY) дважды обновил свой ценовой максимум, но остался в узком боковике. RSI выше 50, но  линии MACD близки к медвежьему пересечению. Объем новых максимумов упал. На недельном графике —  медвежья дивергенция RSI. Статус по данным моей системы снизился с 6.3 до 4.0. (бычий).

2.Dow Jones Industrial Average (DIA) также стоит в боковике и держится над всеми средними (EMA(13), EMA(50),  SMA(200)). Уровень гэпа остался нетронутым, но линии MACD близки к медвежьему пересечению. Статус  снизился с 6.0 до 4.0. (бычий).

3.Nasdaq 100 (QQQ) трижды за неделю обновил свой ценовой максимум. Остается перекупленным по RSI(13)  80.4. Есть замедление тренда по гистограмме MACD и всплеск медвежьих дивергенций MACD. Статус снизился  с 8.0 до 7.2 (бычий).

4.Shares Russell 2000 Index (IWM) пока не оправдывает свою исторически сильную динамику в мае. Закрыл гэп,  ушел под EMA(13), ниже $138, но задержался над EMA(50). RSI меньше 50, линии MACD в медвежьем  пересечении. Статус снизился с бычьего 5.5. до нейтрального (2.8). Показывает слабость по TCI (tci.d). Число  новых максимумов остается низким.

5.Доходность по облигациям ($TNX) на фоне слабых значений индекса потребительских цен (ИПЦ) в апреле  растеряла весь недельный рост и снизилась до 23.3. На фоне снижения $TNX отскакивало золото (GLD, GDX) и  росли бонды (TLT).

6.20-летние казначейские облигации США (TLT) вернулись на EMA(50) и показывают сигналы к продолжению  роста.

7.Доллар США (UUP) после ухода под SMA(200) рос вместе с доходностью. Но в конце недели растерял весь  рост, удержавшись на уровне SMA(200).

8.Индекс волатильности ($VIX) продолжает оставаться на минимальном уровне за последние 10 лет.

9.По итогам недели самыми сильными в S&P 500 секторами были технологический (XLK) и энергетический  (XLE). Самыми слабыми — финансовый сектор (XLF), сектор базовых материалов (XLB), промышленный сектор  (XLI). Все секторы, кроме XLK, показывают слабость по индикатору TCI (tci.d). XLY и XLI не преодолели двойную  вершину, MACD в медвежьем пересечении. Самые слабые по статусу: XLE, XLB, XLRE. Самые сильные по  статусу: XLK, XLU, XLY.

10.Значение Статуса на рынке по сравнению с прошлой неделей снизилось с 6.0 до 3.6 (по шкале от -10 до 10) и  остается бычьим. 9 из 10 секторов S&P 500 находятся в долгосрочном аптренде — над MA(200); 7 из 10  секторов — в среднесрочном аптренде — над EMA(50); 3 из 10 секторов — в краткосрочном аптренде — над  EMA(13) — см. скриншот в анонсе.

О чем это нам говорит?

О том, что рынок намерен передохнуть. На это указывает снижение статуса рынка, укрепление в бондах и золоте, а также ситуация внутри секторов. На графиках трех из наиболее весомых секторов S&P 500 — XLF, XLY и XLI — есть медвежьи сигналы (MACD и TCI). Также есть слабость в транспортном секторе и по-прежнему хуже рынка чувствуют себя «малыши» (соотношение IWM:SPY всю неделю снижалось).

                                                          Что ждать от рынка на этой неделе?

Статус рынка

Состояние (статус) рынка на конец недели я публикую на сайте Trades.Mindspace.ru (авторизация не требуется). Данные в реальном времени доступны по подписке. Как оценивать индикаторы статуса рынка, я пишу здесь.

Дисклеймер

Данный пост не является руководством к действию, а представляет собой мнение автора. До того, как открыть торговую сделку, всегда проводите собственный анализ.

P.S. На дворе май, и мы можем забыть о декларации, но должны помнить о налогах. Да-да, налоги нужно планировать и нужно знать свою «текущую» налоговую базу. (С какой суммы вы заплатите налоги, если продадите все здесь и сейчас). Упростить данный процесс вам позволит пост Нины Дониной и ее таблица с расчетом в Excel. Найти и то, и другое вы можете здесь.

                                                                       Как проводить анализ рынка?

                                                             Узнайте, пройдя мой онлайн-практикум

Оксана Гафаити,
Первая русская женщина, торгующая Америку.
Понравился пост? Поставьте лайк.
Хотите еще? Подпишитесь на обновления.

Источник