Как провести анализ портфеля на сайте Portfoliovisualizer.com


В предыдущем обзоре мы с вами обсудили, что такое бэктестинг и научились тестировать портфель на ETFReplay.com. Но как вы помните, сервис данного сайта оказался не идеальным и имел ряд ограничений. В частности, на бесплатной версии мы не смогли добавить в портфель более 5 активов и учесть ребалансировку. Поэтому я обещала вам дать альтернативу. Обещала — даю.

Это Portfolio Visualizer. Данный ресурс, как и ETFReplay, очень простой, но позволяет делать более эффективные тесты. В частности, здесь можно провести анализ портфеля из любого числа активов за последние 20 лет и выбрать три варианта распределения активов (подробнее об этой стратегии мы говорили здесь).

Давайте посмотрим, как это сделать. Для этого перейдем в раздел Backtest Portfolio и начнем создавать свой портфель.

Создание и анализ портфеля

В качестве примера возьмем все тот же умеренно-агрессивный портфель. Ниже — его состав и структура распределения активов.

1.40% акции крупных американских компаний (SPY).

2.30% казначейские облигации со сроком погашения 15-18 лет (TLT).

3.20% акции крупных европейских компаний (HEDJ) с защитой от колебания евро. *

4.5% акции американских фондов недвижимости (IYR). **.

5.% акции фонда на физическое золото (GLD).

* О важности выбирать фонды с защитой от колебания валют я пишу здесь.

** О том, как выбирать ETF-фонды, в т. ч. недвижимости (это т. н. REITы), я подробно рассказываю здесь.

На основе данного портфеля создим 3 версии распределения активов. Бенчмарком (эталоном) выберем S&P 500 (SPY), а периодом удержания — 3 года. К сожалению, из-за разного формата для ввода даты на Portfolio Visualizer и ETFReplay мы не сможем сравнить результаты портфелей. Но для изучения функционала это не принципиальный момент.

На скриншотах в галерее ниже пошагово приведен процесс создания и тестирования портфеля на сайте Portfolio Visualizer.





Как видно, на первом этапе мы формируем портфель. Здесь мы задаем срок инвестирования, добавляем активы и распределяем их доли в портфеле. При желании мы можем указать начальную сумму инвестиций (Initial Amount), частоту проведения ребалансировки (Rebalancing) и выбрать бенчмарк (Benchmark).

- Ссылка по теме: Какую доходность ожидать от портфеля?

Оценка эффективности портфеля

После того, как портфель сформирован, мы переходим к оценке его эффективности. Отчет с результатами портфеля строится на уже знакомых нам метриках.

Продолжить чтение на сайте

Из протестированных версий портфеля видно, что у Portfolio 2 в прошлом был наибольший прирост. При этом данный портфель был наиболее волатильным (т. е. изменчивым в цене), по глубине просадки он опережал S&P 500, а по доходности, наоборот, от него отставал. Очевидно, что это портфель ни моей и, надеюсь, ни вашей мечты.

Уверена, что поработав с сайтов, вы найдете более эффективный портфель. (Примеры различных портфельных стратегий смотрите здесь.). Ищите и обрящете. Обязательно напишите в комментариях ниже о своих находках и поделитесь мнением о работе с сайтом.

Анализ портфеля на Portfolio Visualizer на видео


 Дисклеймер. Результативность портфеля, полученная в реальных условиях, может не совпадает с результатом бектестов. При тестировании своих стратегий на исторических данных помните об ошибке выжившего и о том, что прошлая доходность не гарантирует будущую.

                                                                        Что еще почитать на эту тему?

                                                              3 вопроса при формировании портфеля

Если у вас остались вопросы, напишите их в комментариях ниже, я вам отвечу. Также вы всегда можете обратиться ко мне за консультацией или пройти мои практикумы.
Оксана Гафаити,
Первая русская женщина, торгующая Америку.
Понравился пост? Поставьте лайк.
Хотите еще? Подпишитесь на обновления.

Источник

Андрей Швецов и 2 пользователям это нравится

Чтобы упомянуть другого пользователя в комментарии, введите знак @

Упомянуть можно тех, на кого Вы подписаны или тех, кто принимал участие в дискуссии


Чтобы упомянуть ценную бумагу в комментарии, введите ее тикер после знака ^