Вчера наш рынок устроил на вечерней сессии без внятного инфоповода (проще говоря - на пустом месте) сильное движение. Такой мини "флеш-креш". Фьючерсы на индексы подскочили примерно на 1,5% Доллар за 10 минут вырос на рубль. Тоже 1,5%

Самый смак в том, что все отмотали обратно. За пару часов на долларе почти полностью. на индексах на 2/3.

В эти моменты надо быстро оценить серьезность движения. И тогда можно сделать выгодные сделки, если понял, что это сбой. А не что-то серьезное.

Да, успел кое-что продать в коллах, кое-что прикупить во фьючерсе на валюту. Без истерики и плечей, разумеется.

Такие рывки - идеальный инструмент для проверки риск - менеджмента в проданных опционах...

Но не в этом смысл того, что я говорю.

Дело в том,при что причиной практически всех последних "флеш-крешей" признаны ошибки роботов. 9 ноября 2016 на США, например. Ну или кривые руки трейдеров, как в феврале 2015 на валютном рынке. В любом случае первоначальный движ, возможно, даже краткосрочный, жестко усиливают и резонируют те самые HFT-алгоритмы, о которых тут говорилось. Это не мои выдумки. Это признанные факты. Что роботы начинают работать в направлении движения, разгоняя панику.

И надо понять - кто кому продал вчера доллар по 58,6. Немного, несколько десятков миллионов баксов, но теперь это стоит 59,4. Пока что.

Не ваши ли это деньги, вложенные в торговый алгоритм (робота)?

Потому что особо рисковые парни чаще всего ручками отработали вчера против движения и фиксанули прибыль. Некоторые значительную.

В общем, деньги резво перебежали из кармана в карман. И скорее всего из кармана робота в карман человека.

Вот тут ссылка на тему для общего развития)  

Источник


Чтобы упомянуть другого пользователя в комментарии, введите знак @

Упомянуть можно тех, на кого Вы подписаны или тех, кто принимал участие в дискуссии


Чтобы упомянуть ценную бумагу в комментарии, введите ее тикер после знака ^