Сравни скорость#2. Информация к размышлению.

В качестве новогоднего бонуса к весёлой картинке Александра Буханова, я предлагаю вам информацию к размышлению, для оптимизации вашей торговой системы. Ну конечно, если у вас нет никакой торговой системы, то и оптимизировать вам нечего))) Однако, если уже есть определённые правила, но вы всё время сомневаетесь, на каком таймфрейме вам выгоднее торговать, то эта информация точно для вас.

Поскольку в последние дни было много дискуссий о том, кому успешнее торгуется, дей-спекулям или псевдо-инвесторам, то считайте, что это мои очередные аргументы за "золотую середину")))

Информация поможет вам выбрать наиболее подходящий таймфрейм для торговли, чтобы оптимальный результат вашей торговли был наиболее высоким. Итак, давайте начнём рассматривать на примере индекса ММВБ на различных таймфреймах, начиная с минутного:

ММВБ 1 мин.


Как вообще идут движения на рынке? Мы знаем, что периодически трендовые движения сменяются флэтами. После флэтов опять начинаются новые трендовые движения. Таким образом, мы можем заработать или внутри флэта, или на трендовом движении. Поэтому, мы будем рассматривать средние движения трендовых движений и во флэте, как потенциально возможный профит или потери.

Как видно на графике, средние колебания за одну минуту укладываются в диапазон 0,5 пункта индекса. Смены направлений движения сопровождаются повышенной волатильностью, поэтому минутные свечи уже имеют размах в 1-1,5 пунктов. А трендовые движения от момента изменения направления до окончания волны равны 2-4 пункта. Получается, если у вас нет какого-то слишком хитрого и умного HFT-робота, то вы в среднем по стопам будете терять 1,5 пункта, а зарабатывать 2-4, без учёта комиссий. Но если к этим данным прибавить комиссии, то получится, что зарабатывать вы будете столько же, сколько и терять. А если к этому прибавить статистику, что колебаний во флэте больше, чем трендовых движений, то получается, что попытки скальпинга на минутках - это прямой путь к сливу, если только вы не имеете данных с сервера биржи и возможность обрабатывать их в течение миллионных долей секунды.

Идём дальше. Часовик


Колебания в течение часа в среднем составляют 5 пунктов. Большие свечи, сопутствующие смене направления, в пределах 12-18 пунктов. А трендовые движения в одной волне доходят уже до 50 пунктов. То есть, если мы в неудачных сделках будем терять по 12-18 пунктов, а зарабатывать на трендовых движениях по 35-50 пунктов, то тут уже вырисовывается соотношение профит/лосс в 1/2-1/3. Таким образом, на часовом таймфрейме уже можно строить торговые системы. А вот на минутках толка не будет. Но здесь стоит обратить внимание вот на что... Как видите, на часовом таймфрейме слишком много флэтов и гораздо меньше трендовых дфижений. Это может привести к тому, что количество прибыльных сделок может быть меньше, чем убыточных.

Далее, 4 часа.


Колебания в течение 4 часов в среднем составляют 10-12 пунктов. При смене направлений свечи имеют размер в 20-25 пунктов. Трендовые движения имеют движения 50-70 пунктов. То есть, значения довольно близкие к часовым, но на 4-часовиках гораздо меньше флэтовых колебаний и больше направленных трендовых. Поэтому 4-часовой таймфрейм для меня является наиболее подходящим.

Ну и для полноты картины рассмотрим дневной таймфрейм.


Дневные колебания в среднем составляют 15-20 пунктов. Повышенная волатильность в моменты смены направлений имеет размах в 40-60 пунктов. Но и трендовые движения могут составлять 200 пунктов. То есть, соотношение профит/лосс может доходить до 1/4. Вроде бы всё хорошо, даже отлично. Но если посмотреть, что флэты могут длиться по нескольку месяцев, то начинаешь понимать, что это соотношение не стоит того, чтобы терять столько времени в ожиданиях.

Таким образом, наиболее подходящий таймфрейм для трейдеров находится в диапазоне 1-4 часа. Это и не скальпинг, но и не долгосрок. Это что-то между дей-трейдингом и среднесрочкой. Но это чисто моё мнение. Вы можете с ним не соглашаться и высказывать свою точку зрения.

Чтобы упомянуть другого пользователя в комментарии, введите знак @

Упомянуть можно тех, на кого Вы подписаны или тех, кто принимал участие в дискуссии


Чтобы упомянуть ценную бумагу в комментарии, введите ее тикер после знака ^