Как улучшить стратегию «купи и держи»


В этом посте я расскажу, как такой простой индикатор как 200-дневная скользящая средняя помогает увеличить возврат от инвестиций и улучшить стратегию «купи и держи». Индикатор и впрямь очень простой. Simple Moving Average показывает среднюю цену закрытия акции за выбранный промежуток времени (в нашем случае за 200 дней) и обычно сокращается как SMA200.

SMA200 на графике

- SMA200 наносят на график в виде линии и сравнивают с кривой движения цены (см. график в анонсе).

- Если цена движется выше своей 200-дневной скользящей средней, то бумага находится в восходящем тренде.  Ее можно рассматривать на покупку в лонг или держать в портфеле.

- Если цена движется ниже своей 200-дневной скользящей средней, то бумага находится в нисходящем тренде.  Ее не стоит рассматривать на покупку в лонг или держать в портфеле.

Как вы понимаете, изменение положения цены акции относительно своей SMA200 — стратегически важный момент. Потому как он предупреждает о смене тенденции внутри бумаги. А говоря проще о том, что лонговый актив перестал быть лонговым, а шортовый — шортовым. Вот почему многие участники рынка отслеживают этот сигнал. Следуя ему, они покупают, когда акция закрылась над своей MA200, и продают, когда акция закрылась под своей SMA200.

Сигналы SMA200

Сигналы закрытия актива над/под своей MA200 случаются редко (особенно если вы инвестируете в ETF), но их отслеживание стоит того. Судите сами. На горизонте более 60 лет (с 1950 года) при вложении в ETF на индекс широкого рынка S&P 500 (SPY):

- Стратегия «купи и держи» давала средний возврат 6,63% в год с учетом капитализации при максимальной  просадке портфеля на 56,77%.

- Стратегия покупки над SMA200 и продажи под SMA200 давала средний возврат 6,54% в год с учетом  капитализации при максимальной просадке портфеля на 28.46%. При этом соотношение число убыточных  сделок к прибыльным составляло 3:1 (из-за быстрого разворота цены вокруг SMA200).

Как видно, даже несмотря на обилие ложных пробоев, стратегия инвестирования по SMA200, является более эффективной и, что важно, более щадящей для нервной системы. Не каждый инвестор способен вынести снижение портфеля на 56% и в панике его не распродать. Впрочем, даже «ныряний» S&P500 в 2016 году (см. график в анонсе) вполне могло хватить для того, чтобы подточить ваши нервы и капитал. Однако ваши убытки были намного скромней, если бы вы выходили из SPY и входили в него по сигналам пересечений SMA200 (на графике я выделила их фоном).

- Ссылка по теме: Как выявлять разворот рынка с помощью SMA200

Теперь остается понять, как отслеживать нахождение цены актива относительно его 200-дневной скользящей средней (SMA200). Для этого вы можете зайти на сайт Stockchart.co, ввести в поиск нужный вам тикер и добавить на его график индикатор SMA200. Инструкцию читайте здесь. Это работает с отдельной акцией, но как быть, если у вас много активов и на положение относительно SMA200 нужно проверить целый портфель? На ваш вопрос у меня есть ответ, и вы найдете его, открыв скрытый контент.

А теперь вопрос к вам: Что делаете вы, чтобы повысить эффективность своих инвестиций? Какие стратегии применяете и почему? А если не применяете, то опять-таки, почему? Напишите в комментариях ниже.

                                                                       Что еще почитать на эту тему?

                                                 Зачем долгосрочному инвестору смотреть на график 

Оксана Гафаити,
Первая русская женщина, торгующая Америку.
Понравился пост? Поставьте лайк.
Хотите еще? Подпишитесь на обновления.

Источник

Сергей И. и 2 пользователям это нравится

Чтобы упомянуть другого пользователя в комментарии, введите знак @

Упомянуть можно тех, на кого Вы подписаны или тех, кто принимал участие в дискуссии


Чтобы упомянуть ценную бумагу в комментарии, введите ее тикер после знака ^