Brexit-эффект на графике S&P 500 (SPY на 27.06.16)


На прошлой неделе я ждала коррекции, а пришел… Brexit. Застав меня и многих врасплох. Происходящее в пятницу на мировых биржах говорило о том, что к такому исходу (исходу Британии из ЕС) рынок был меньше всего готов. На волнениях и страхах VIX и золото (GLD) обновили максимумы. Вместе с золотом росли традиционно защитные активы — облигации США (TLT) и японская йена (FXY).

Британский фунт (FXB) обвалился на 9% ниже уровня 2009 года. На этом фоне доллар США (UUP) вырос и упали цены на нефть (доллар США и нефть движутся в разных направлениях). Европейский Dow Jones и немецкий DAX просели на 8% и 7% соответственно, а S&P 500 потерял 4%.

1.В пятницу SPY ушел с гэпом вниз и закрылся ниже открытия. Это медвежий сигнал.

2.SPY ушел под 13-дневную (EMA13) и 50-дневную (SMA50) средние, подтвердив краткосрочный даунтренд. Это медвежий сигнал.

3.Пятничное снижение SPY сопровождалось всплеском объема. Это медвежий сигнал.

4.Падение SPY остановилось на майском уровне поддержки ($202). Цена не пробила нижнюю границу бычьего флага (контур серого цвета). Это бычий сигнал.

5.RSI (в верхней части графика) ушел под 50 и ему еще есть, куда падать. Это медвежий сигнал.

6.Гистограмма MACD (в нижней части графика) по-прежнему в негативной зоне (ниже нуля), а линия MACD ниже сигнальной и направлена вниз. Это медвежий сигнал.

7.Force Index (в верхней части графика) ушел резко вниз и достиг январского минимума. Это медвежий сигнал.

8.Бар графика цены по фильтру EIS после зеленой недели покраснел и запрещает лонговать. Это медвежий сигнал.

9.Линия накопления/распределения Accum/Dist (в нижней части графика) ушла под свою среднюю. Это медвежий сигнал.

10.Акции продолжали обновлять максимумы даже в пятницу и большинство акций в составе SPY по-прежнему вблизи своих ценовых максимумов (см. гистограмму $SPXHLP в нижней части графика). Это бычий сигнал.

В пятницу SPY потрясло, но паниковать пока рано. Несмотря на краткосрочный даунтренд, основная тенденция все еще бычья (цена над 200-дневной, разделяющей медвежий и бычий рынок, и кривая направлена вверх) и сейчас мы там, где были месяц назад. Для меня разворотным сигналом будет уход под уровень $200, а пока рынок все еще сильный: об этом говорит сохранение уровня поддержки (см. п. 4) и число акций, обновляющих свои 52-недельные максимумы (см. п. 10). Однако, по сигналам и статусу моей системы, на этой неделе на рынке сохранится Brexit-эффект.

Сигналы и статус рынка

Как видно на скриншоте ниже, на рынке резко выросло количество акций, на графике которых появилось негативное расхождение (дивергенция) цены с линиями и гистограммой MACD. Кроме этого половина акций показала TCI- (подробнее об этом индикаторе я пишу здесь). Оба этих сигнала предупреждают о том, что на этой неделе рынок может продолжить снижение.

В разрезе секторов статус рынка выглядит так. Наиболее сильными по статусу на текущий момент являются коммунальный (XLU), энергетический (XLE), потребительский (XLP) секторы и сектор металлов (XME), а слабыми — банковский (KBE), фармацевтический (XLV) и транспортный (IYT) секторы.


                                                     Данные статуса S&P 500 (SPY) на сайте Finance.Mindspace.ru

Значение статуса всего рынка на конец недели я публикую на сайте Finance.Mindspace.ru (авторизация не требуется). О том, как читать его значение, я пишу здесь и здесь. Хотите получить доступ к ежедневному и актуальному в реальном времени статусу рынка и S&P 500 секторов? Оформите подписку здесь.

Дисклеймер

Данный пост не является руководством к действию, а представляет собой мнение автора. До того, как открыть торговую сделку, всегда проводите собственный анализ.

Больше идей и новостей в моем твиттере здесь.

Источник


snn и 4 пользователям это нравится

Чтобы упомянуть другого пользователя в комментарии, введите знак @

Упомянуть можно тех, на кого Вы подписаны или тех, кто принимал участие в дискуссии


Чтобы упомянуть ценную бумагу в комментарии, введите ее тикер после знака ^

Последние комментарии в блогах

Silver Surfer

Уже 10 лет наши управляющие успешно ведут портфель трендовой стратении SilverSurfer по российскому рынку акций.

Правила поведения в блогах и ограничение ответственности

Цель социальной сети TRADERNET – общение и дискуссии на тему финансовых рынков и экономики в широком ее спектре. Участие в общении может принимать любой желающий, придерживающийся настоящих правил.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА TRADERNET

1. Регистрация

1.1 Факт вашей регистрации означает, что вы согласны соблюдать настоящие правила.

1.2 Ник (имя профиля) выбирается индивидуально самим пользователем, старайтесь избегать ников, совпадающих с уже ранее существующими.

1.3 Аватара - это небольшое изображение, показываемое в ваших сообщениях и блогах. Выбирается пользователем самостоятельно. Аватарку можно менять в зависимости от желания и настроения, но при его частой смене есть риск «потеряться», так как собеседники к вашему виртуальному лицу привыкают.

1.4 Категорически запрещается использовать в имени, нике, аватаре, грубые или нецензурные выражения, содержание в любых проявлениях разврат, насилие, рекламный текст или политическую направленность.

1.5 Все материалы, помещаемые на данном сайте (включая все сообщения Пользователя), отражают исключительно мнения их авторов, администрация сайта не даёт каких-либо гарантий, выраженных явно или подразумеваемых, что они полны, полезны и правдивы. Вы можете их использовать только на свой страх и риск. Администрация Сайта не несёт никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, причинённый Вам в результате использования (или неиспользования) этих материалов, упущенную выгоду, потерю информации и прочее. Администрация данного Сайта также не несёт никакой ответственности за содержание рекламных материалов, размещённых на страницах Сайта, а также материалов, на которые могут указывать ссылки из материалов, расположенных в Форуме.

2. Общение в блогах

2.1 Каждый пользователь имеет право вести свой блог.

2.2 Каждый пользователь имеет право оставлять комментарии к любому посту в сообществе.

2.3 Автор блога должен стремиться к тому, чтобы его запись была не только интересной сообществу, но и эксклюзивной для рунета.

2.4 Использование тегов, при публикации поста, приветствуется. Это позволит увеличить число ваших подписчиков и читаемость блога.

3. Запрещается на ресурсе

3.1 Недопустимо использование на ресурсе мата, грубых выражений, оскорблений, оскорбление национальных или религиозных чувств, реклама в любом ее проявлении. Для выяснения личных отношений существуют Личные сообщения.

3.2 Запрещено публично вести споры и перебранки, а также цитировать личную переписку с администрацией сайта и модераторами. Для разрешения спорных вопросов достаточно написать Личное сообщение модератору!

3.3 Обилие грамматических ошибок является основанием для удаления вашего поста из общей ленты.

3.4 Нарушение правил карается БАНом на 7 дней. Последующие нарушения могут вынудить администрацию продлить этот срок до бесконечности.

4. Администрация ресурса

4.1 Администрация предлагает строить отношения между самими пользователями и, пользователями и администрацией на дружественной и уважительной основе. Здоровое чувство юмора приветствуется.

4.2 Администрация готова рассмотреть любые предложения по улучшению работы ресурса. Свои идеи публикуйте в общей ленте с тегом «Инновация».

4.3 Администрация сайта оставляет за собой исключительное право в некоторых ситуациях, действовать во благо ресурса, не руководствуясь установленными Правилами.

5. Отношения в сфере распространения информации:

5.1 Администрация сайта:

5.1.1 не осуществляет обязательную проверку размещаемых пользователями на Сайте материалов.

5.1.2 не несет ответственности за содержание материалов, за негативные последствия их использования.

5.1.3 вправе удалять любые публикации пользователей, не соответствующие политике Администрации Сайта.

5.2 Размещая материалы на настоящем сайте, пользователь сайта:

5.2.1 подтверждает, что обладает всеми правами, необходимыми для доведения материалов до всеобщего сведения, обязуется самостоятельно урегулировать претензии третьих лиц, оспаривающих наличие у пользователя таких прав.

5.2.2 несет полную ответственность за соответствие применимому законодательству размещаемых материалов.

5.2.3 обязуется возместить любой ущерб, возникший у TRADERNET, вследствие нарушений Пользователем законодательства или прав третьих лиц.

5.2.4 предоставляет Администрации сайта и его партнерам бесплатное, постоянное, безотзывное, неисключительное право (неисключительную лицензию) на территории всех стран мира на весь срок охраны авторского права, предусмотренный местным законодательством, в отношении таких материалов, в том числе использовать эти материалы, размещать их, хранить, воспроизводить, публиковать их, открыто воспроизводить, отображать, а также распространять перечисленные права.

5.2.5 по требованию Администрации сайта обязуется предоставить копии своих удостоверяющих личность документов.