Выбираем подходящий таймфрейм для спекулятивной торговли

Вчера обсуждали торговую систему, которую здесь недавно стал освещать Вячеслав. Напомню в общих чертах, Вячеслав транслирует рекомендации 9 роботов, а общее решение получается по сумме решений этих роботов. Как говорит Вячеслав, роботы трендследящие, поэтому в боковиках часто приносят целый ряд убытков, но потом в тренде полученный профит перекрывает эти убытки. 


В теории это всё правильно. Я сам использую трендследящую торговую систему и знаю не по наслышке, что такое, когда во флэте начинает колбасить трендследящую систему. И так же знаю, что в тренде полученный профит с лихвой перекрывает эти убытки. Поэтому моя торговая система практически каждый месяц закрывает сделки в плюс по общему результату. И в этом тоже есть свой небольшой секрет, которым я готов с вами поделиться.

Итак, начнём с теории. Чтобы трендследящая система работала успешно и с хорошими результатами, надо чтобы её как можно меньше переворачивало во флэтах. То есть, ваша торговая система не должна обращать внимания на шум в боковиках.  Если вы внимательно посмотрите на верхнюю картинку, представленную Вячеславом, то заметите, что цена крутилась вокруг уровня 299 рублей плюс-минус пару рублей. Но в итоге им было делано около 10 сделок, большинство из которых или убыточны, или бесполезны. То есть, система не оптимизирована, она реагирует на каждый чих на рынке. В результате имеет большое количество убыточных сделок. Теперь давайте посмотрим, какого размера, в среднем, бывают боковики на разных таймфреймах?

Сбер 1 мин.


На минутном графике виден флэт в диапазоне примерно 25 копеек. То есть, если принять за 100% цену в 100 рублей, то это означает колебания в 0,25%. Значит, чтобы ложных переворотов было как можно меньше, то размер стопа должен быть не менее 0,3%. Но минутный таймфрейм - это для скальперов. Но для многих спекулянтов он всё равно не подойдёт из-за того, что комиссионные расходы съедят всю прибыль при такой торговле.

Смотрим далее, часовой таймфрейм:

Сбер 1 час.


На часовом таймфрейме я выделил два диапазона флэта, один размером 0,8%; второй - 1%. В среднем 0,9%. Это значит, что используя часовой таймфрейм, надо ставить стопы не менее 1,2%

Сбер 4 часа


На 4 часах диапазон флэта расширяется до 2,3%, а значит и риск по сделкам надо отодвигать на уровень более 2,6%

Сбер дневной


На дневном таймфрейме диапазон флэта расширяется до 5,6 рублей, а значит и риски возрастают до 6%.

А теперь давайте смоделируем такую ситуацию. Как видно на дневном таймфрейме, прежде, чем начнётся тренд размером в 2-3 раза больше флэта, проходит иногда несколько дней. Возьмём для примерного расчёта 10 дней. Если за несколько часов у нас будут убыточные сделки размером в 1,2%, то за 10 дней мы рискуем потерять 1,2%х3-4х10=36-48% как-то слишком уж большой риск, можно потерять до половины счёта от ложных переворотов, пока начнётся тренд, который даст процентов 15-20%.

На среднесрочном 4-часовом ТФ риск около 2,6%, но количество ложных переворотов сокращается, примерно до 4. Итого получается - 2,6%х4=10,4%

На дневном таймфрейме за эти 10 дней может перевернуть, например 2 раза. Итого, мы получим убыток в 6%х2=12%

Как вы понимаете, оптимальный таймфрейм для трендовой торговли находится где-то между часом и днём. Лично я для себя предпочитаю 4 часа. На более мелких таймфреймах вы рискуете надолго застрять во флэте и иметь очень большое количество убыточных сделок от шума и ложных переворотов. А на крупных, дневных таймфреймах, начинает увеличиваться риск по сделке, а потенциал тренда остаётся прежним.

В данном примере я не рассматривал пример с минутками. Ведь можно и в течение этих 10 дней колбасить по одному-паре процентиков, имея расходы около 0,6% на сделку. Но это уже совсем другая, скальперская, титаническая работа, требующая постоянного присутствия за монитором и повышенного внимания. Так что, каждый выбирает для себя, или постоянно сидеть за моником, напрягая глаза и мозги, или пару раз в день корректировать свои приказы и позиции, торгуя по среднесрочному таймфрейму.

Negodiay и 12 пользователям это нравится

Чтобы упомянуть другого пользователя в комментарии, введите знак @

Упомянуть можно тех, на кого Вы подписаны или тех, кто принимал участие в дискуссии


Чтобы упомянуть ценную бумагу в комментарии, введите ее тикер после знака ^

Последние комментарии в блогах

Silver Surfer

Уже 10 лет наши управляющие успешно ведут портфель трендовой стратении SilverSurfer по российскому рынку акций.

Правила поведения в блогах и ограничение ответственности

Цель социальной сети TRADERNET – общение и дискуссии на тему финансовых рынков и экономики в широком ее спектре. Участие в общении может принимать любой желающий, придерживающийся настоящих правил.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА TRADERNET

1. Регистрация

1.1 Факт вашей регистрации означает, что вы согласны соблюдать настоящие правила.

1.2 Ник (имя профиля) выбирается индивидуально самим пользователем, старайтесь избегать ников, совпадающих с уже ранее существующими.

1.3 Аватара - это небольшое изображение, показываемое в ваших сообщениях и блогах. Выбирается пользователем самостоятельно. Аватарку можно менять в зависимости от желания и настроения, но при его частой смене есть риск «потеряться», так как собеседники к вашему виртуальному лицу привыкают.

1.4 Категорически запрещается использовать в имени, нике, аватаре, грубые или нецензурные выражения, содержание в любых проявлениях разврат, насилие, рекламный текст или политическую направленность.

1.5 Все материалы, помещаемые на данном сайте (включая все сообщения Пользователя), отражают исключительно мнения их авторов, администрация сайта не даёт каких-либо гарантий, выраженных явно или подразумеваемых, что они полны, полезны и правдивы. Вы можете их использовать только на свой страх и риск. Администрация Сайта не несёт никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, причинённый Вам в результате использования (или неиспользования) этих материалов, упущенную выгоду, потерю информации и прочее. Администрация данного Сайта также не несёт никакой ответственности за содержание рекламных материалов, размещённых на страницах Сайта, а также материалов, на которые могут указывать ссылки из материалов, расположенных в Форуме.

2. Общение в блогах

2.1 Каждый пользователь имеет право вести свой блог.

2.2 Каждый пользователь имеет право оставлять комментарии к любому посту в сообществе.

2.3 Автор блога должен стремиться к тому, чтобы его запись была не только интересной сообществу, но и эксклюзивной для рунета.

2.4 Использование тегов, при публикации поста, приветствуется. Это позволит увеличить число ваших подписчиков и читаемость блога.

3. Запрещается на ресурсе

3.1 Недопустимо использование на ресурсе мата, грубых выражений, оскорблений, оскорбление национальных или религиозных чувств, реклама в любом ее проявлении. Для выяснения личных отношений существуют Личные сообщения.

3.2 Запрещено публично вести споры и перебранки, а также цитировать личную переписку с администрацией сайта и модераторами. Для разрешения спорных вопросов достаточно написать Личное сообщение модератору!

3.3 Обилие грамматических ошибок является основанием для удаления вашего поста из общей ленты.

3.4 Нарушение правил карается БАНом на 7 дней. Последующие нарушения могут вынудить администрацию продлить этот срок до бесконечности.

4. Администрация ресурса

4.1 Администрация предлагает строить отношения между самими пользователями и, пользователями и администрацией на дружественной и уважительной основе. Здоровое чувство юмора приветствуется.

4.2 Администрация готова рассмотреть любые предложения по улучшению работы ресурса. Свои идеи публикуйте в общей ленте с тегом «Инновация».

4.3 Администрация сайта оставляет за собой исключительное право в некоторых ситуациях, действовать во благо ресурса, не руководствуясь установленными Правилами.

5. Отношения в сфере распространения информации:

5.1 Администрация сайта:

5.1.1 не осуществляет обязательную проверку размещаемых пользователями на Сайте материалов.

5.1.2 не несет ответственности за содержание материалов, за негативные последствия их использования.

5.1.3 вправе удалять любые публикации пользователей, не соответствующие политике Администрации Сайта.

5.2 Размещая материалы на настоящем сайте, пользователь сайта:

5.2.1 подтверждает, что обладает всеми правами, необходимыми для доведения материалов до всеобщего сведения, обязуется самостоятельно урегулировать претензии третьих лиц, оспаривающих наличие у пользователя таких прав.

5.2.2 несет полную ответственность за соответствие применимому законодательству размещаемых материалов.

5.2.3 обязуется возместить любой ущерб, возникший у TRADERNET, вследствие нарушений Пользователем законодательства или прав третьих лиц.

5.2.4 предоставляет Администрации сайта и его партнерам бесплатное, постоянное, безотзывное, неисключительное право (неисключительную лицензию) на территории всех стран мира на весь срок охраны авторского права, предусмотренный местным законодательством, в отношении таких материалов, в том числе использовать эти материалы, размещать их, хранить, воспроизводить, публиковать их, открыто воспроизводить, отображать, а также распространять перечисленные права.

5.2.5 по требованию Администрации сайта обязуется предоставить копии своих удостоверяющих личность документов.