Подписаться arrow_upward

Вячеслав

Генезис


http://rbc-trading.blogspot.ru/p/blog-page_13.html

Каждый, кто начинал торговую деятельность на фондовом рынке, был вынужден заниматься выбором методов и способов торговли. При некоторой настойчивости эта деятельность порождала набор приемов, из которых формировалась система торговли. Особенности системы характеризуются индивидуальными возможностями её создателя, в том числе, наличием времени, уровнем знаний, доступной информацией и психологическими особенностями характера.

Попытаюсь описать то, что получилось у меня.

Прежде всего, я отбросил граничные варианты – принятие решения на основе чистой интуиции и принятие решения алгоритмическим роботом - достоинства и недостатки этих двух подходов известны всем. В итоге, получилась некая приемлемая комбинация способов и методов, где алгоритмам отводится роль обработки потоков биржевой информации и выработки сигналов для окончательного принятия решения.

Кроме того, замена эмоциональной нагрузки от процесса принятия решения в условиях неопределённости на стрессовые эмоции от ожидания и осмысления решений, принятых роботом, для меня означало бы потерю драйва от спекуляций в изначальном определении этого слова (от лат. speculatio — выслеживание, высматривание).

Многие, наверняка, сталкивались в процессе торговли с необъяснимым мгновенным и сильным позывом совершить действие, позывом, который мог быть вызван случайным взглядом (даже боковым зрением) на график на мониторе. Как правило, это происходит в переломные моменты, когда что-то подспудно готовится и вот-вот начнется движение. Принимать решение надо быстро, не тратя время на обдумывание. Это прекрасный пример работы правого полушария мозга – реакция на паттерн, причем, что это за паттерн остается неясным, поскольку за детализацию ситуации отвечает левое полушарие, а оно обрабатывает информацию последовательно и более медленно. Заложить такое в алгоритм невозможно, а не использовать – обидно.

Что же получилось на текущий момент.

Торговля ведется на наиболее ликвидных акциях. Отбор производится по результатам тестирования алгоритмов. Для внутридневной торговли отбираются 4-5 акций из «голубых фишек». Для торговли на дневных графиках формируется набор примерно десятка акций из разных секторов.

Алгоритмическая составляющая системы принятия решений представляет собой набор алгоритмов, каждый из которых генерирует «мнение» - бинарный сигнал: «1» (купить) или «0» («продать»). На каждую акцию работают 9 алгоритмов (далее – роботов). Число 9 выбрано не случайно – оно входит в диапазон «кошелька Миллера», закономерности, согласно которой кратковременная память человека может запомнить не более 7±2 элементов. Впервые эту закономерность обнаружил американский ученый, доктор психологии Джордж Миллер в 1956 году. В результате проведенных опытов он открыл, что наша кратковременная память может запомнить 9 двоичных чисел, 8 десятичных чисел, 7 букв алфавита и 5 односложных слов, т.е. 7±2 элементов.

Мнения оформляются в виде квадратной, размерностью 3х3, матрицы набора результатов (МНР) – неким упрощенным подобием матрицы принятия решений ( http://www.time-management-guide.com/decision-matrix.html ). Для быстрого восприятия информации клетки раскрашиваются в контрастные цвета, в зависимости от содержимого ячейки. Цвет добавляет дополнительный динамизм по аналогии с графическими методами mind-mapping ( http://www.tonybuzan.com/about/mind-mapping ).

Как вариант, можно добавить третье измерение, введя весовые коэффициенты для «мнений», но эффект от такого усложнения скорее отрицательный, поскольку эффективность работы алгоритмов меняется во времени непредсказуемым образом.

Итак, исходная информация подготовлена, осталось учесть дополнительные внешние факторы, подключить интуицию, определить параметры сделки с учетом допустимых рисков и принять решение.



Marpavik и 3 пользователям это нравится

Чтобы упомянуть другого пользователя в комментарии, введите знак @

Упомянуть можно тех, на кого Вы подписаны или тех, кто принимал участие в дискуссии


Чтобы упомянуть ценную бумагу в комментарии, введите ее тикер после знака ^

Последние комментарии в блогах

Silver Surfer

Уже 10 лет наши управляющие успешно ведут портфель трендовой стратении SilverSurfer по российскому рынку акций.

Правила поведения в блогах и ограничение ответственности

Цель социальной сети TRADERNET – общение и дискуссии на тему финансовых рынков и экономики в широком ее спектре. Участие в общении может принимать любой желающий, придерживающийся настоящих правил.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА TRADERNET

1. Регистрация

1.1 Факт вашей регистрации означает, что вы согласны соблюдать настоящие правила.

1.2 Ник (имя профиля) выбирается индивидуально самим пользователем, старайтесь избегать ников, совпадающих с уже ранее существующими.

1.3 Аватара - это небольшое изображение, показываемое в ваших сообщениях и блогах. Выбирается пользователем самостоятельно. Аватарку можно менять в зависимости от желания и настроения, но при его частой смене есть риск «потеряться», так как собеседники к вашему виртуальному лицу привыкают.

1.4 Категорически запрещается использовать в имени, нике, аватаре, грубые или нецензурные выражения, содержание в любых проявлениях разврат, насилие, рекламный текст или политическую направленность.

1.5 Все материалы, помещаемые на данном сайте (включая все сообщения Пользователя), отражают исключительно мнения их авторов, администрация сайта не даёт каких-либо гарантий, выраженных явно или подразумеваемых, что они полны, полезны и правдивы. Вы можете их использовать только на свой страх и риск. Администрация Сайта не несёт никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, причинённый Вам в результате использования (или неиспользования) этих материалов, упущенную выгоду, потерю информации и прочее. Администрация данного Сайта также не несёт никакой ответственности за содержание рекламных материалов, размещённых на страницах Сайта, а также материалов, на которые могут указывать ссылки из материалов, расположенных в Форуме.

2. Общение в блогах

2.1 Каждый пользователь имеет право вести свой блог.

2.2 Каждый пользователь имеет право оставлять комментарии к любому посту в сообществе.

2.3 Автор блога должен стремиться к тому, чтобы его запись была не только интересной сообществу, но и эксклюзивной для рунета.

2.4 Использование тегов, при публикации поста, приветствуется. Это позволит увеличить число ваших подписчиков и читаемость блога.

3. Запрещается на ресурсе

3.1 Недопустимо использование на ресурсе мата, грубых выражений, оскорблений, оскорбление национальных или религиозных чувств, реклама в любом ее проявлении. Для выяснения личных отношений существуют Личные сообщения.

3.2 Запрещено публично вести споры и перебранки, а также цитировать личную переписку с администрацией сайта и модераторами. Для разрешения спорных вопросов достаточно написать Личное сообщение модератору!

3.3 Обилие грамматических ошибок является основанием для удаления вашего поста из общей ленты.

3.4 Нарушение правил карается БАНом на 7 дней. Последующие нарушения могут вынудить администрацию продлить этот срок до бесконечности.

4. Администрация ресурса

4.1 Администрация предлагает строить отношения между самими пользователями и, пользователями и администрацией на дружественной и уважительной основе. Здоровое чувство юмора приветствуется.

4.2 Администрация готова рассмотреть любые предложения по улучшению работы ресурса. Свои идеи публикуйте в общей ленте с тегом «Инновация».

4.3 Администрация сайта оставляет за собой исключительное право в некоторых ситуациях, действовать во благо ресурса, не руководствуясь установленными Правилами.

5. Отношения в сфере распространения информации:

5.1 Администрация сайта:

5.1.1 не осуществляет обязательную проверку размещаемых пользователями на Сайте материалов.

5.1.2 не несет ответственности за содержание материалов, за негативные последствия их использования.

5.1.3 вправе удалять любые публикации пользователей, не соответствующие политике Администрации Сайта.

5.2 Размещая материалы на настоящем сайте, пользователь сайта:

5.2.1 подтверждает, что обладает всеми правами, необходимыми для доведения материалов до всеобщего сведения, обязуется самостоятельно урегулировать претензии третьих лиц, оспаривающих наличие у пользователя таких прав.

5.2.2 несет полную ответственность за соответствие применимому законодательству размещаемых материалов.

5.2.3 обязуется возместить любой ущерб, возникший у TRADERNET, вследствие нарушений Пользователем законодательства или прав третьих лиц.

5.2.4 предоставляет Администрации сайта и его партнерам бесплатное, постоянное, безотзывное, неисключительное право (неисключительную лицензию) на территории всех стран мира на весь срок охраны авторского права, предусмотренный местным законодательством, в отношении таких материалов, в том числе использовать эти материалы, размещать их, хранить, воспроизводить, публиковать их, открыто воспроизводить, отображать, а также распространять перечисленные права.

5.2.5 по требованию Администрации сайта обязуется предоставить копии своих удостоверяющих личность документов.