Подписаться arrow_upward

Taison_Pikabu_

Секреты теханализа)

Трейдинг очень мистическая штука в том плане, что тут как нигде умеют запудривать мозги даже в целом очень неглупым людям ))

Одной из таких промывок мозга является постулат о том, что БУДУЩЕЕ ЗАВИСИТ ОТ ПРОШЛОГО, но реально ли будущие котировки в своих движениях зависят от прошлых?

Давайте разберем, что это может означать. Возьмем для разбора любой график, например такой:


В соответствии с вышеуказанным постулатом ТА, любое или почти любое движение цены должно выходить из предыдущих .......  паттернов? фаз рынка? еще что то... - об этом к сожалению в постулате ничего не сказано)

Начнем с  фаз рынка (тренд/флэт) поскольку на графике их легче всего определить (если цена уходит на новые уровни это тренд, если остается на месте то флэт): 

Итак зависит ли начало нового тренда от флэта? На первый взгляд по графику можно найти места, где флэт переходит в тренд и наоборот, но почему это случается? Тренд начинается потому что был флэт? Нет! Вначале графика мы видим, что восходящий тренд трансформировался в нисходящий без всякого флэта.

Тренд начинается потому, что выходят определенные новости, которые заставляют инвесторов пересмотреть свои взгляды на цену в будущем и таким образом ТЕКУЩАЯ ЦЕНА ЗАВИСИТ ОТ БУДУЩЕГО, но никак не от прошлого! ;)

===============================

Теперь о паттернах: по идее паттерн (закономерность) это комбинация свечей которая должна выдавать определенный результат в виде определенного ценового движения. Есть такое? Да, есть, но во первых вероятность выдачи паттерном движения (направления) не 100%,  во вторых есть немаловажный фактор величины этого движения, который может варьироваться в значительных пределах, значит потенциала сделки мы заранее знать не можем, что пагубно влияет на торговлю: допустим мы открыли позицию со стопом в 5%, а паттерн выдал лишь 1% вместо предполагаемых 15%, цена развернулась и выбила стоп)

Получается, что паттерн как бы и сработал, а мы получили все равно убыток а не прибыль.

Далее на картинке показано неправильное понимание паттерна:


Приверженцами этого метода считается, что паттерн может быть ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ ДАЛЬНЕЙШЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ, напр. разворотным.... не знаю почему они так считают, ведь достаточно протестировать исторические данные котировок, чтобы убедиться, что вероятность подобного исхода событий не превышает монеточные 50/50

Отвлекаясь от темы немного, хочу сказать, что посмотрев нагугленные картинки "паттернов" я пришел в ужас))) так как найти с ходу ни одного нормального паттерна не удалось, а то что там представленно закономерностями назвать не могу - пипл просто выдумывает что угодно, основываясь видимо на каком то небольшом периоде времени в течении которого цена вела себя неким более-менее определенным образом.

Такие локальные, основанные на небольшой выборке паттерны вообще бесполезны, поскольку являются просто отрисовкой одного периода и никогда они не будут работать в сотне других случаев.

Пришлось самому скриншотить))


Паттерн флаг, является паттерном продолжения предыдущего движения.

Вот в таких, очень коротких по времени периодах времени, действительно можно сказать, что будущее зависит от прошлого, поскольку движение цены отрабатывает прошедшую новость (естественным путем, по закону спроса и предложения, цена выходит на новый уровень постепенно)

Но в целом новости отрабатываются достаточно быстро, а вот слухи предшествующие новостям во много раз дольше - это очень важный момент который следует понимать, потому что цена мало когда основывается в своем движении на прошлом, а в 95% случаев на будущем!



Евгений и 8 пользователям это нравится

Чтобы упомянуть другого пользователя в комментарии, введите знак @

Упомянуть можно тех, на кого Вы подписаны или тех, кто принимал участие в дискуссии


Чтобы упомянуть ценную бумагу в комментарии, введите ее тикер после знака ^